PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFLO с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFLO с ILCV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV).

VFLO и ILCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VFLO и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFLO и ILCV

2026 (YTD)202520242023
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.29%17.51%21.83%14.59%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		-0.55%18.79%17.03%9.41%

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью -0.55%.

VFLO

1 день
0.43%
1 месяц
-0.76%
С начала года
1.29%
6 месяцев
6.05%
1 год
16.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCV

1 день
0.15%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
4.36%
1 год
16.36%
3 года*
15.67%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Free Cash Flow ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с SCHG
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с ilcbILCV с SPYILCV с MGV

Сравнение комиссий VFLO и ILCV

VFLO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.

VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
ILCV
iShares Morningstar Value ETF

Доходность на риск

VFLO vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFLO c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFLOILCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.08

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.56

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.26

6.76

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFLO vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFLOILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.08

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.44

+0.84

Корреляция

Корреляция между VFLO и ILCV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и ILCV

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности ILCV в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.40%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.76%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Просадки

Сравнение просадок VFLO и ILCV

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и ILCV.

Загрузка...

Показатели просадок

VFLOILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-58.63%

+40.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-7.98%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-4.36%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-9.39%

+6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.52%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и ILCV

Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что VFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFLOILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

3.75%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

7.64%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

15.28%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

14.25%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

16.67%

-0.93%