PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFLO с HYEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFLO с HYEM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) and HYEM (VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - VFLO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index, while HYEM is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Both are passively managed. Over the past year, VFLO returned 32.91% vs 9.35% for HYEM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. VFLO charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for HYEM.

Доходность

Сравнение доходности VFLO и HYEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у HYEM с доходностью 3.86%.

VFLO

1 день
0.92%
1 месяц
8.42%
С начала года
17.95%
6 месяцев
17.00%
1 год
32.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYEM

1 день
0.20%
1 месяц
0.81%
С начала года
3.86%
6 месяцев
4.24%
1 год
9.35%
3 года*
10.57%
5 лет*
2.92%
10 лет*
4.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFLO и HYEM

2026 (YTD)202520242023
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		17.95%17.51%21.83%15.05%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		3.86%9.24%12.14%5.73%

Correlation

The correlation between VFLO and HYEM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.34

Сравнение распределения секторов VFLO и HYEM

Секторы
VFLO
HYEM

Технологии

38.4%

-

Здравоохранение

17.9%

-

Потребительский циклический сектор

17.2%

-

Энергетика

12.2%

-

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Сырьевые материалы

4.3%

-

Промышленность

3.4%
100.0%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

VFLO
38.4%
HYEM

-

Здравоохранение

VFLO
17.9%
HYEM

-

Потребительский циклический сектор

VFLO
17.2%
HYEM

-

Энергетика

VFLO
12.2%
HYEM

-

Коммуникационные услуги

VFLO
4.7%
HYEM

-

Сырьевые материалы

VFLO
4.3%
HYEM

-

Промышленность

VFLO
3.4%
HYEM
100.0%

Коммунальные услуги

VFLO
1.7%
HYEM

-

Финансовые услуги

VFLO
0.0%
HYEM

-

Потребительский защитный сектор

VFLO
0.0%
HYEM

-

Недвижимость

VFLO
0.0%
HYEM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Free Cash Flow ETF

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с FCFYVFLO с ^SP500TR
Часто сравнивают с HYEM:
HYEM с EMHYHYEM с EMLCHYEM с CEMBHYEM с EMBHYEM с IHYHYEM с HYZDHYEM с PGHY

Доходность на риск

VFLO vs. HYEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HYEM
Ранг доходности на риск HYEM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYEM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFLO c HYEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFLOHYEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.15

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.13

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.13

3.44

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.41

14.00

+4.41

VFLO vs. HYEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYEM равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и HYEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFLO и HYEM

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и HYEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFLOHYEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-30.96%

+13.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-2.73%

-3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-0.15%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-4.39%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

0.67%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и HYEM

VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что VFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFLOHYEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

1.31%

+5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

3.21%

+8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

4.36%

+11.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

7.50%

+8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

9.27%

+6.77%

Сравнение комиссий VFLO и HYEM

VFLO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HYEM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и HYEM

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности HYEM в 6.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		6.53%6.67%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		1.14%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFLO and HYEM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (7.19%) compared to HYEM (1.31%). In terms of maximum drawdown, VFLO dropped -17.79% vs HYEM's -30.96%.

On 1-year performance, VFLO leads with 32.91% vs 9.35% for HYEM. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, HYEM has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 32.91% return vs 9.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for HYEM.

HYEM has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 1.14% for VFLO.

VFLO is categorized as Large Cap Value Equities, while HYEM is High Yield Bonds. VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index, while HYEM tracks BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. They also come from different issuers: Victory and VanEck. Their fees differ too: 0.39% for VFLO and 0.40% for HYEM.

HYEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFLO и HYEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор