PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFLO с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFLO с FNDF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFLO (Victoryshares Free Cash Flow ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both exchange-traded funds - VFLO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, VFLO returned 39.65% vs 43.94% for FNDF. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFLO charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности VFLO и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFLO показывает доходность 20.78%, а FNDF немного выше – 20.97%.

VFLO

1 день
0.57%
1 месяц
10.20%
С начала года
20.78%
6 месяцев
21.57%
1 год
39.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDF

1 день
-0.20%
1 месяц
5.03%
С начала года
20.97%
6 месяцев
24.09%
1 год
43.94%
3 года*
24.21%
5 лет*
13.31%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFLO и FNDF

2026 (YTD)202520242023
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		20.78%17.51%21.83%14.59%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		20.97%40.99%2.29%7.63%

Correlation

The correlation between VFLO and FNDF is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.60

The correlation between VFLO and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFLO и FNDF

Секторы
VFLO
FNDF

Технологии

38.4%
11.1%

Здравоохранение

17.9%
5.5%

Потребительский циклический сектор

17.2%
10.7%

Энергетика

12.2%
12.3%

Коммуникационные услуги

4.7%
4.9%

Сырьевые материалы

4.3%
11.3%

Промышленность

3.4%
15.9%

Коммунальные услуги

1.7%
3.8%

Финансовые услуги

0.0%
16.7%

Потребительский защитный сектор

0.0%
6.9%

Недвижимость

0.0%
0.9%

Технологии

VFLO
38.4%
FNDF
11.1%

Здравоохранение

VFLO
17.9%
FNDF
5.5%

Потребительский циклический сектор

VFLO
17.2%
FNDF
10.7%

Энергетика

VFLO
12.2%
FNDF
12.3%

Коммуникационные услуги

VFLO
4.7%
FNDF
4.9%

Сырьевые материалы

VFLO
4.3%
FNDF
11.3%

Промышленность

VFLO
3.4%
FNDF
15.9%

Коммунальные услуги

VFLO
1.7%
FNDF
3.8%

Финансовые услуги

VFLO
0.0%
FNDF
16.7%

Потребительский защитный сектор

VFLO
0.0%
FNDF
6.9%

Недвижимость

VFLO
0.0%
FNDF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с FCFY
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

VFLO vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFLO c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFLOFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.94

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.83

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.52

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.00

4.17

+3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.33

15.91

+8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFLO vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFLOFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.94

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.54

+1.11

Просадки

Сравнение просадок VFLO и FNDF

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFLOFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-40.14%

+22.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.98%

-10.60%

+5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-0.87%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-7.64%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.77%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и FNDF

Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что VFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFLOFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

5.10%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

12.53%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

15.04%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

16.18%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

17.67%

-1.74%

Сравнение комиссий VFLO и FNDF

VFLO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и FNDF

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности FNDF в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.18%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFLO and FNDF have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (6.02%) compared to FNDF (5.10%). In terms of maximum drawdown, VFLO dropped -17.79% vs FNDF's -40.14%.

On 1-year performance, FNDF leads with 43.94% vs 39.65% for VFLO. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDF has been the lower-risk option at 5.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNDF has performed better with a 43.94% return vs 39.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for VFLO.

FNDF has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.18% for VFLO.

VFLO is categorized as Large Cap Value Equities, while FNDF is Foreign Large Cap Equities. VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index, while FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). They also come from different issuers: Victory and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.39% for VFLO and 0.25% for FNDF.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFLO и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор