PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFLO с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFLO с DLN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds - VFLO tracks the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index while DLN tracks the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VFLO returned 24.07%/yr vs 18.04%/yr for DLN. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFLO charges 0.39%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности VFLO и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у DLN с доходностью 10.07%.

VFLO

1 день
0.11%
1 месяц
2.72%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.01%
1 год
32.39%
3 года*
24.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

DLN

1 день
0.30%
1 месяц
0.26%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.07%
1 год
21.18%
3 года*
18.04%
5 лет*
12.41%
10 лет*
13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFLO и DLN

2026 (YTD)202520242023
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		16.06%17.51%21.83%15.05%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		10.07%15.53%19.66%7.35%

Correlation

The correlation between VFLO and DLN is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.77

The correlation between VFLO and DLN shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.77 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFLO и DLN

Секторы
VFLO
DLN

Технологии

44.4%
22.8%

Здравоохранение

17.9%
12.6%

Потребительский циклический сектор

15.9%
4.9%

Энергетика

8.6%
7.9%

Коммуникационные услуги

4.2%
7.5%

Сырьевые материалы

4.1%
1.0%

Промышленность

3.6%
7.8%

Коммунальные услуги

1.3%
5.5%

Финансовые услуги

0.0%
17.4%

Потребительский защитный сектор

0.0%
8.9%

Недвижимость

0.0%
3.9%

Технологии

VFLO
44.4%
DLN
22.8%

Здравоохранение

VFLO
17.9%
DLN
12.6%

Потребительский циклический сектор

VFLO
15.9%
DLN
4.9%

Энергетика

VFLO
8.6%
DLN
7.9%

Коммуникационные услуги

VFLO
4.2%
DLN
7.5%

Сырьевые материалы

VFLO
4.1%
DLN
1.0%

Промышленность

VFLO
3.6%
DLN
7.8%

Коммунальные услуги

VFLO
1.3%
DLN
5.5%

Финансовые услуги

VFLO
0.0%
DLN
17.4%

Потребительский защитный сектор

VFLO
0.0%
DLN
8.9%

Недвижимость

VFLO
0.0%
DLN
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Free Cash Flow ETF

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с FCFYVFLO с ^SP500TR
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

VFLO vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFLO c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFLODLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.37

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.37

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

3.49

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.09

14.59

+1.50

VFLO vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLN равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFLO и DLN

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFLODLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-57.84%

+40.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-6.10%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.79%

-13.71%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-1.01%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-7.50%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.45%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и DLN

VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что VFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFLODLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

2.71%

+4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

6.97%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

9.00%

+6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

13.26%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

16.14%

-0.12%

Сравнение комиссий VFLO и DLN

VFLO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и DLN

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности DLN в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		1.16%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFLO and DLN have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (7.39%) compared to DLN (2.71%). In terms of maximum drawdown, VFLO dropped -17.79% vs DLN's -57.84%.

On 3-year performance, VFLO leads with 24.07% vs 18.04% for DLN. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFLO has performed better with a 24.07% return vs 18.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.39% for VFLO.

DLN has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.16% for VFLO.

VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index, while DLN tracks WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. They also come from different issuers: Victory and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for VFLO and 0.28% for DLN.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFLO и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор