Сравнение VFLO с CDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC).
VFLO и CDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VFLO и CDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFLO и CDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 0.86% | 17.51% | 21.83% | 14.59% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 8.56% | 8.96% | 14.48% | 1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VFLO показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 8.56%.
VFLO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDC
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFLO и CDC
VFLO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.
Доходность на риск
VFLO vs. CDC — Ранг доходности на риск
VFLO
CDC
Сравнение VFLO c CDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFLO | CDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.93 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.33 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.07 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 4.26 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFLO | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.93 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.74 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между VFLO и CDC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFLO и CDC
Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности CDC в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 1.41% | 1.60% | 1.20% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.21% | 3.36% | 3.32% | 4.24% | 3.48% | 2.65% | 2.48% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок VFLO и CDC
Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и CDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFLO | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -21.37% | +3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -11.27% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -3.49% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -5.14% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.82% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFLO и CDC
Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что VFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFLO | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 2.81% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 7.04% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 13.59% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 12.56% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 13.22% | +2.53% |