PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFITX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFITX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VFITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VFITX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFITX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares		-0.48%7.54%1.39%4.08%-10.43%-2.38%8.20%6.29%1.01%1.57%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VFITX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VFITX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 1.33% против 9.32% соответственно.

VFITX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.52%
3 года*
3.18%
5 лет*
0.27%
10 лет*
1.33%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VFITX:
VFITX с VSIGXVFITX с VFISXVFITX с VFIIXVFITX с VBILXVFITX с VFIAXVFITX с VTSPXVFITX с VWITX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VFITX и VWELX

VFITX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares

Доходность на риск

VFITX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFITX
Ранг доходности на риск VFITX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFITX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFITX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFITX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFITX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFITX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFITX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFITXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.23

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.81

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.88

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

8.47

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFITX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFITX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFITX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFITXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.23

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.69

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.81

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.82

+0.10

Корреляция

Корреляция между VFITX и VWELX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFITX и VWELX

Дивидендная доходность VFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares		3.58%3.90%4.05%3.45%1.97%0.99%4.84%2.30%2.34%1.75%2.77%2.50%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VFITX и VWELX

Максимальная просадка VFITX за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFITX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFITXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-36.12%

+20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-8.03%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-20.88%

+5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.58%

-25.33%

+9.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-4.90%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-3.93%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.78%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VFITX и VWELX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) составляет 1.44%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VFITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFITXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

4.07%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

6.66%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

11.88%

-7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

11.12%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

11.50%

-6.85%