График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) показал доход в -0.58% с начала года и 3.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VFITX составила 1.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 окт. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был июль 2003 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VFITX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 8 мар. 1996 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.07% | 1.80% | -2.26% | -0.58% | |||||||||
| 2025 | 0.55% | 2.06% | 0.54% | 1.24% | -0.86% | 1.24% | -0.46% | 1.55% | 0.32% | 0.53% | 0.91% | -0.27% | 7.54% |
| 2024 | 0.21% | -1.51% | 0.58% | -2.07% | 1.51% | 1.05% | 2.39% | 1.24% | 1.11% | -2.45% | 0.73% | -1.29% | 1.39% |
| 2023 | 2.45% | -2.53% | 2.97% | 0.70% | -1.10% | -1.22% | -0.11% | -0.20% | -1.84% | -0.93% | 3.17% | 2.89% | 4.08% |
| 2022 | -1.59% | -0.28% | -3.12% | -2.39% | 0.74% | -0.82% | 1.92% | -2.91% | -3.26% | -0.83% | 2.55% | -0.78% | -10.43% |
| 2021 | -0.51% | -1.37% | -0.88% | 0.72% | 0.52% | -0.09% | 1.14% | -0.28% | -0.97% | -0.72% | 0.42% | -0.35% | -2.38% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares: годовая альфа составляет 5.22%, бета — -0.05, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 29.10.1991.
- Этот фонд участвовал в 10.14% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -12.51%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.03 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.22%
- Бета
- -0.05
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 10.14%
- Участие в снижении
- -12.51%
Комиссия
Комиссия VFITX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VFITX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VFITX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.90 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.39 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.40 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 6.61 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VFITX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.39 | $0.39 | $0.34 | $0.20 | $0.11 | $0.57 | $0.26 | $0.26 | $0.19 | $0.31 | $0.28 |
Дивидендный доход | 3.59% | 3.90% | 4.05% | 3.45% | 1.97% | 0.99% | 4.84% | 2.30% | 2.34% | 1.75% | 2.77% | 2.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 15.58%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 840 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares составляет 2.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.58% | 5 авг. 2020 г. | 558 | 20 окт. 2022 г. | 840 | 27 февр. 2026 г. | 1398 |
| -7.73% | 18 окт. 1993 г. | 141 | 9 мая 1994 г. | 236 | 13 апр. 1995 г. | 377 |
| -6.74% | 6 окт. 1998 г. | 213 | 10 авг. 1999 г. | 247 | 1 авг. 2000 г. | 460 |
| -6.04% | 14 февр. 1996 г. | 83 | 12 июн. 1996 г. | 100 | 1 нояб. 1996 г. | 183 |
| -6.03% | 19 дек. 2008 г. | 116 | 8 июн. 2009 г. | 121 | 27 нояб. 2009 г. | 237 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...