- ISIN
- US9220318029
- CUSIP
- 922031802
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 28 окт. 1991 г.
- Категория
- Government Bonds
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $7B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) снизился на 0.4% с начала года. Текущая цена акции VFITX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VFITX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,006.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) показал доход в -0.41% с начала года и 3.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VFITX составила 1.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VFITX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 окт. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был июль 2003 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VFITX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 8 мар. 1996 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.07% | 1.80% | -1.84% | 0.02% | -0.07% | -0.20% | -0.41% | ||||||
| 2025 | 0.55% | 2.06% | 0.54% | 1.24% | -0.86% | 1.24% | -0.46% | 1.55% | 0.32% | 0.53% | 0.91% | -0.27% | 7.54% |
| 2024 | 0.21% | -1.51% | 0.58% | -2.07% | 1.51% | 1.05% | 2.39% | 1.24% | 1.11% | -2.45% | 0.73% | -1.29% | 1.39% |
| 2023 | 2.45% | -2.53% | 2.97% | 0.70% | -1.10% | -1.22% | -0.11% | -0.20% | -1.84% | -0.93% | 3.17% | 2.89% | 4.08% |
| 2022 | -1.59% | -0.28% | -3.12% | -2.39% | 0.74% | -0.82% | 1.92% | -2.91% | -3.26% | -0.83% | 2.55% | -0.78% | -10.43% |
| 2021 | -0.51% | -1.37% | -0.88% | 0.72% | 0.52% | -0.09% | 1.14% | -0.28% | -0.97% | -0.72% | 0.42% | -0.35% | -2.38% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares has an annualized alpha of 5.21%, beta of -0.05, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 29, 1991.
- This fund captured 9.91% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -12.66%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.05 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.21%
- Бета
- -0.05
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 9.91%
- Участие в снижении
- -12.66%
Комиссия
Комиссия VFITX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VFITX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VFITX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.93 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 13.52 | -10.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.39 | $0.39 | $0.34 | $0.20 | $0.11 | $0.57 | $0.26 | $0.26 | $0.19 | $0.31 | $0.28 |
Дивидендный доход | 3.93% | 3.90% | 4.05% | 3.45% | 1.97% | 0.99% | 4.84% | 2.30% | 2.34% | 1.75% | 2.77% | 2.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 15.58%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 840 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares составляет 2.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -15.58%окт. 2022 г. | 2y 2mo | 3y 4mo | 5y 6moавг. 2020 г. - февр. 2026 г. |
Откат 1994 года1994 | -7.73%май 1994 г. | 6mo 23d | 11mo 9d | 1y 5moокт. 1993 г. - апр. 1995 г. |
Откат 1999 года1999 | -6.74%авг. 1999 г. | 10mo 8d | 11mo 27d | 1y 10moокт. 1998 г. - авг. 2000 г. |
Откат 1996 года1996 | -6.04%июнь 1996 г. | 3mo 29d | 4mo 22d | 8mo 21dфевр. 1996 г. - нояб. 1996 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -6.03%июнь 2009 г. | 5mo 21d | 5mo 22d | 11mo 13dдек. 2008 г. - нояб. 2009 г. |
Показатели просадок
| VFITX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -56.78% | +41.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -9.10% | +5.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.78% | -18.90% | +14.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -25.43% | +10.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.58% | -33.92% | +18.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -0.74% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -10.72% | +8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.97% | -0.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VFITX
Добавьте Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VFITX