PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFITX с VSIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFITX с VSIGX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX).

VFITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г.. VSIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 авг. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFITX или VSIGX.

Корреляция

Корреляция между VFITX и VSIGX составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VFITX и VSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFITX:

1.02

VSIGX:

1.14

Коэф-т Сортино

VFITX:

1.68

VSIGX:

1.98

Коэф-т Омега

VFITX:

1.20

VSIGX:

1.23

Коэф-т Кальмара

VFITX:

0.38

VSIGX:

0.46

Коэф-т Мартина

VFITX:

2.67

VSIGX:

3.05

Индекс Язвы

VFITX:

2.12%

VSIGX:

1.96%

Дневная вол-ть

VFITX:

5.15%

VSIGX:

4.60%

Макс. просадка

VFITX:

-18.61%

VSIGX:

-17.20%

Текущая просадка

VFITX:

-9.17%

VSIGX:

-7.35%

Доходность по периодам

С начала года, VFITX показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у VSIGX с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции VFITX уступали акциям VSIGX по среднегодовой доходности: 0.76% против 1.14% соответственно.

VFITX

С начала года

2.58%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

2.85%

1 год

5.23%

5 лет

-1.69%

10 лет

0.76%

VSIGX

С начала года

2.82%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

3.00%

1 год

5.38%

5 лет

-1.36%

10 лет

1.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFITX и VSIGX

VFITX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VSIGX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFITX и VSIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFITX
Ранг риск-скорректированной доходности VFITX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFITX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFITX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFITX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFITX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFITX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
VSIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VSIGX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSIGX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIGX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIGX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFITX c VSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFITX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIGX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFITX и VSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFITX и VSIGX

Дивидендная доходность VFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности VSIGX в 3.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares		3.98%4.06%3.44%1.97%0.94%1.18%2.32%2.34%1.77%1.61%1.69%1.64%
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.72%3.64%2.70%1.71%1.66%2.21%2.21%2.05%1.67%1.69%1.70%1.56%

Просадки

Сравнение просадок VFITX и VSIGX

Максимальная просадка VFITX за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки VSIGX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFITX и VSIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFITX и VSIGX

Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что VFITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...