PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFITX с VSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFITX с VSIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX).

VFITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г.. VSIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VFITX и VSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFITX и VSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares		-0.48%7.54%1.39%4.08%-10.43%-2.38%8.20%6.29%1.01%1.57%
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		-0.09%7.36%1.65%4.39%-10.69%-2.60%7.65%6.26%1.35%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, VFITX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у VSIGX с доходностью -0.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFITX имеют среднегодовую доходность 1.33%, а акции VSIGX немного отстают с 1.32%.

VFITX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.52%
3 года*
3.18%
5 лет*
0.27%
10 лет*
1.33%

VSIGX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.86%
3 года*
3.38%
5 лет*
0.36%
10 лет*
1.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFITX:
VFITX с VFISXVFITX с VFIIXVFITX с VBILXVFITX с VFIAXVFITX с VTSPXVFITX с VWITXVFITX с BND
Часто сравнивают с VSIGX:
VSIGX с VBTLXVSIGX с VSBSXVSIGX с BNDVSIGX с VAIPXVSIGX с VIIGXVSIGX с BNDXVSIGX с VBMFX

Сравнение комиссий VFITX и VSIGX

VFITX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VSIGX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFITX vs. VSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFITX
Ранг доходности на риск VFITX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFITX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFITX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFITX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFITX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFITX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VSIGX
Ранг доходности на риск VSIGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIGX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIGX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFITX c VSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFITXVSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.09

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.62

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.77

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

5.55

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFITX vs. VSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFITX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIGX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFITX и VSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFITXVSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.09

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.07

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.30

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.51

+0.41

Корреляция

Корреляция между VFITX и VSIGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFITX и VSIGX

Дивидендная доходность VFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности VSIGX в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares		3.58%3.90%4.05%3.45%1.97%0.99%4.84%2.30%2.34%1.75%2.77%2.50%
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.46%3.76%3.95%2.70%1.71%1.66%2.21%2.21%2.05%1.67%1.56%1.70%

Просадки

Сравнение просадок VFITX и VSIGX

Максимальная просадка VFITX за все время составила -15.58%, примерно равная максимальной просадке VSIGX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFITX и VSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFITXVSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-16.15%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-2.40%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-15.07%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.58%

-16.15%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-1.83%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-3.52%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.77%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VFITX и VSIGX

Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что VFITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFITXVSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.34%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.28%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

3.77%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

5.31%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

4.45%

+0.20%