PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFITX с VFIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFITX с VFIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFITX (Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares) and VFIIX (Vanguard GNMA Fund Investor Shares) are both mutual funds - VFITX is a Government Bonds fund managed by Vanguard, while VFIIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VFITX returned 1.29%/yr vs 1.31%/yr for VFIIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VFITX charges 0.20%/yr vs 0.21%/yr for VFIIX.

Доходность

Сравнение доходности VFITX и VFIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFITX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у VFIIX с доходностью 0.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFITX имеют среднегодовую доходность 1.29%, а акции VFIIX немного впереди с 1.31%.

VFITX

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.48%
1 год
3.85%
3 года*
3.48%
5 лет*
0.11%
10 лет*
1.29%

VFIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.79%
6 месяцев
0.89%
1 год
6.35%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.47%
10 лет*
1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFITX и VFIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares		-0.41%7.54%1.39%4.08%-10.43%-2.38%8.20%6.29%1.01%1.57%
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares		0.79%7.73%1.07%5.17%-10.81%-1.24%3.73%5.84%0.89%1.88%

Correlation

The correlation between VFITX and VFIIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1991 г.

0.83

The correlation between VFITX and VFIIX shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.94 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares

Vanguard GNMA Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VFITX:
VFITX с VSIGXVFITX с VFISXVFITX с VBILXVFITX с VTSPXVFITX с VWITXVFITX с VFIAXVFITX с FXAIX
Часто сравнивают с VFIIX:
VFIIX с VFIAXVFIIX с VFSTXVFIIX с BNDVFIIX с VOOVFIIX с VFISXVFIIX с BNDWVFIIX с VWNAX

Доходность на риск

VFITX vs. VFIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFITX
Ранг доходности на риск VFITX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFITX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFITX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFITX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFITX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFITX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VFIIX
Ранг доходности на риск VFIIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFITX c VFIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFITXVFIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.60

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.36

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

2.25

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.43

7.47

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFITX vs. VFIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFITX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа VFIIX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFITX и VFIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFITXVFIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.60

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.08

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.28

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.64

+0.28

Просадки

Сравнение просадок VFITX и VFIIX

Максимальная просадка VFITX за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки VFIIX в -25.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFITX и VFIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFITXVFIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-25.80%

+10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-2.83%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.78%

-6.97%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-15.79%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.58%

-16.20%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-1.38%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-2.98%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.85%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VFITX и VFIIX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) составляет 1.27%, в то время как у Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что VFITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFITXVFIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.54%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

2.94%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

4.01%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

6.21%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

4.70%

-0.04%

Сравнение комиссий VFITX и VFIIX

VFITX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VFIIX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFITX и VFIIX

Дивидендная доходность VFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности VFIIX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares		3.69%3.62%3.58%3.23%2.34%0.63%1.87%2.76%2.90%2.64%3.01%2.84%
VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares		3.93%3.90%4.05%3.45%1.97%0.99%4.84%2.30%2.34%1.75%2.77%2.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VFITX and VFIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFIIX has higher volatility (1.54%) compared to VFITX (1.27%). In terms of maximum drawdown, VFITX dropped -15.58% vs VFIIX's -25.80%.

VFIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFITX и VFIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор