PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFITX с VFIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFITX с VFIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX).

VFITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г.. VFIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 1980 г..

Доходность

Сравнение доходности VFITX и VFIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFITX и VFIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares		-0.48%7.54%1.39%4.08%-10.43%-2.38%8.20%6.29%1.01%1.57%
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares		0.29%7.73%1.07%5.17%-10.81%-1.24%3.73%5.84%0.89%1.88%

Доходность по периодам

С начала года, VFITX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у VFIIX с доходностью 0.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFITX имеют среднегодовую доходность 1.33%, а акции VFIIX немного отстают с 1.32%.

VFITX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.52%
3 года*
3.18%
5 лет*
0.27%
10 лет*
1.33%

VFIIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.53%
1 год
4.65%
3 года*
3.81%
5 лет*
0.35%
10 лет*
1.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares

Vanguard GNMA Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VFITX:
VFITX с VSIGXVFITX с VFISXVFITX с VBILXVFITX с VFIAXVFITX с VTSPXVFITX с VWITXVFITX с BND
Часто сравнивают с VFIIX:
VFIIX с VFIAXVFIIX с VFSTXVFIIX с VOOVFIIX с VFISXVFIIX с BNDVFIIX с BNDWVFIIX с VWNAX

Сравнение комиссий VFITX и VFIIX

VFITX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VFIIX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares
VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares

Доходность на риск

VFITX vs. VFIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFITX
Ранг доходности на риск VFITX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFITX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFITX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFITX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFITX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFITX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VFIIX
Ранг доходности на риск VFIIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFITX c VFIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFITXVFIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.15

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.66

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.09

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

5.72

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFITX vs. VFIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFITX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIIX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFITX и VFIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFITXVFIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.15

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.06

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.28

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.64

+0.28

Корреляция

Корреляция между VFITX и VFIIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFITX и VFIIX

Дивидендная доходность VFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности VFIIX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares		3.58%3.90%4.05%3.45%1.97%0.99%4.84%2.30%2.34%1.75%2.77%2.50%
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares		3.35%3.62%3.58%3.23%2.34%0.63%1.87%2.76%2.90%2.64%3.01%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VFITX и VFIIX

Максимальная просадка VFITX за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки VFIIX в -25.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFITX и VFIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFITXVFIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-25.80%

+10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-2.60%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-15.87%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.58%

-16.20%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-1.87%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-2.98%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.95%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VFITX и VFIIX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) составляет 1.44%, в то время как у Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что VFITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFITXVFIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.61%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.62%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

4.37%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

6.15%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

4.66%

-0.01%