PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFITX с VFIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFITX и VFIIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности VFITX и VFIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.53%
0.70%
VFITX
VFIIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFITX:

0.41

VFIIX:

0.44

Коэф-т Сортино

VFITX:

0.61

VFIIX:

0.65

Коэф-т Омега

VFITX:

1.07

VFIIX:

1.08

Коэф-т Кальмара

VFITX:

0.14

VFIIX:

0.22

Коэф-т Мартина

VFITX:

0.94

VFIIX:

1.15

Индекс Язвы

VFITX:

2.25%

VFIIX:

2.15%

Дневная вол-ть

VFITX:

5.17%

VFIIX:

5.68%

Макс. просадка

VFITX:

-18.61%

VFIIX:

-16.10%

Текущая просадка

VFITX:

-11.64%

VFIIX:

-6.55%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFITX показывает доходность -0.21%, а VFIIX немного ниже – -0.22%. За последние 10 лет акции VFITX уступали акциям VFIIX по среднегодовой доходности: 0.36% против 0.73% соответственно.


VFITX

С начала года

-0.21%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

0.53%

1 год

2.31%

5 лет

-0.89%

10 лет

0.36%

VFIIX

С начала года

-0.22%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

0.70%

1 год

2.60%

5 лет

-0.62%

10 лет

0.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFITX и VFIIX

VFITX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VFIIX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares
График комиссии VFIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%
График комиссии VFITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFITX и VFIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFITX
Ранг риск-скорректированной доходности VFITX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFITX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFITX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFITX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFITX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFITX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

VFIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIIX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFITX c VFIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFITX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.410.44
Коэффициент Сортино VFITX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.610.65
Коэффициент Омега VFITX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.071.08
Коэффициент Кальмара VFITX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.140.22
Коэффициент Мартина VFITX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.941.15
VFITX
VFIIX

Показатель коэффициента Шарпа VFITX на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIIX равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFITX и VFIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.41
0.44
VFITX
VFIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFITX и VFIIX

Дивидендная доходность VFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности VFIIX в 3.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares
4.07%4.06%3.44%1.97%0.94%1.18%2.32%2.34%1.77%1.61%1.69%1.64%
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares
3.58%3.57%3.24%2.35%0.75%1.87%2.76%2.90%2.65%2.30%2.34%2.58%

Просадки

Сравнение просадок VFITX и VFIIX

Максимальная просадка VFITX за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки VFIIX в -16.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFITX и VFIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-11.64%
-6.55%
VFITX
VFIIX

Волатильность

Сравнение волатильности VFITX и VFIIX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) составляет 1.52%, в то время как у Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что VFITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.52%
1.63%
VFITX
VFIIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab