PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFITX с VFISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFITX с VFISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX).

VFITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г.. VFISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности VFITX и VFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFITX и VFISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares		-0.48%7.54%1.39%4.08%-10.43%-2.38%8.20%6.29%1.01%1.57%
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares		-0.02%5.36%3.75%3.54%-4.71%-0.88%3.95%3.60%1.36%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, VFITX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у VFISX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции VFITX уступали акциям VFISX по среднегодовой доходности: 1.33% против 1.58% соответственно.

VFITX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.52%
3 года*
3.18%
5 лет*
0.27%
10 лет*
1.33%

VFISX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.90%
1 год
3.32%
3 года*
3.72%
5 лет*
1.38%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares

Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VFITX:
VFITX с VSIGXVFITX с VFIIXVFITX с VBILXVFITX с VFIAXVFITX с VTSPXVFITX с VWITXVFITX с BND
Часто сравнивают с VFISX:
VFISX с VSBSXVFISX с TFLOVFISX с VGSHVFISX с VFIIXVFISX с VOOVFISX с VWEHXVFISX с VTIP

Сравнение комиссий VFITX и VFISX

И VFITX, и VFISX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares

Доходность на риск

VFITX vs. VFISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFITX
Ранг доходности на риск VFITX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFITX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFITX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFITX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFITX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFITX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VFISX
Ранг доходности на риск VFISX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFISX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFISX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFISX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFISX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFISX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFITX c VFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFITXVFISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.56

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.57

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.70

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

9.57

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFITX vs. VFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFITX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа VFISX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFITX и VFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFITXVFISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.56

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.53

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.75

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.53

-0.61

Корреляция

Корреляция между VFITX и VFISX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFITX и VFISX

Дивидендная доходность VFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности VFISX в 3.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares		3.58%3.90%4.05%3.45%1.97%0.99%4.84%2.30%2.34%1.75%2.77%2.50%
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares		3.48%3.89%4.38%3.95%1.93%0.52%2.20%2.39%2.10%1.15%1.18%0.83%

Просадки

Сравнение просадок VFITX и VFISX

Максимальная просадка VFITX за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки VFISX в -6.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFITX и VFISX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFITXVFISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-6.86%

-8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-1.40%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-6.86%

-8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.58%

-6.86%

-8.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-1.00%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-0.65%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.40%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VFITX и VFISX

Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что VFITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFITXVFISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

0.66%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

1.41%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

2.23%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

2.64%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

2.10%

+2.55%