Сравнение VFISX с FUTBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX).
VFISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г.. FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VFISX и FUTBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFISX и FUTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFISX Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.02% | 5.36% | 3.75% | 3.54% | -4.71% | -0.88% | 3.95% | 3.60% | 1.36% | 0.38% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | -0.12% | 6.12% | 0.70% | 4.19% | -13.00% | -2.54% | 7.76% | 7.30% | 0.95% | 2.28% |
Доходность по периодам
С начала года, VFISX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у FUTBX с доходностью -0.12%.
VFISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 1.58%
FUTBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFISX и FUTBX
VFISX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFISX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск
VFISX
FUTBX
Сравнение VFISX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFISX | FUTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.71 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.03 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.12 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.48 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 3.72 | +5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFISX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.71 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | -0.06 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 0.25 | +1.28 |
Корреляция
Корреляция между VFISX и FUTBX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFISX и FUTBX
Дивидендная доходность VFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности FUTBX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFISX Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares | 3.48% | 3.89% | 4.38% | 3.95% | 1.93% | 0.52% | 2.20% | 2.39% | 2.10% | 1.15% | 1.18% | 0.83% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | 3.30% | 3.43% | 2.90% | 2.12% | 1.12% | 0.86% | 4.54% | 2.75% | 2.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFISX и FUTBX
Максимальная просадка VFISX за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFISX и FUTBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFISX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -19.69% | +12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -2.71% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.86% | -17.03% | +10.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -7.79% | +6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -6.94% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 1.08% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFISX и FUTBX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) составляет 0.66%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что VFISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFISX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 1.43% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 2.54% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23% | 4.24% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.64% | 5.79% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.10% | 5.17% | -3.07% |