Сравнение FUTBX с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUTBX или VPU.
Основные характеристики
| FUTBX | VPU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.86% | 26.03% |
| Дох-ть за 1 год | 5.40% | 30.85% |
| Дох-ть за 3 года | -2.67% | 7.89% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.29% | 7.31% |
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 2.00 |
| Коэф-т Сортино | 1.32 | 2.75 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.25 | 1.56 |
| Коэф-т Мартина | 2.64 | 9.70 |
| Индекс Язвы | 1.81% | 3.14% |
| Дневная вол-ть | 5.43% | 15.27% |
| Макс. просадка | -21.39% | -46.31% |
| Текущая просадка | -14.86% | -4.74% |
Корреляция
Корреляция между FUTBX и VPU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FUTBX и VPU
С начала года, FUTBX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 26.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUTBX и VPU
FUTBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VPU в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUTBX c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTBX и VPU
Дивидендная доходность FUTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности VPU в 2.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | 2.59% | 2.11% | 1.52% | 1.00% | 1.84% | 2.15% | 2.04% | 1.64% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.94% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок FUTBX и VPU
Максимальная просадка FUTBX за все время составила -21.39%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTBX и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUTBX и VPU
Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) составляет 1.53%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что FUTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.