Сравнение FUTBX с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FUTBX и VPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUTBX и VPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | -0.12% | 6.12% | 0.70% | 4.19% | -13.00% | -2.54% | 7.76% | 7.30% | 0.95% | 2.28% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 8.87% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 1.06% | 17.40% | -0.74% | 24.89% | 4.38% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FUTBX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 8.87%.
FUTBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- —
VPU
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUTBX и VPU
FUTBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VPU в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FUTBX vs. VPU — Ранг доходности на риск
FUTBX
VPU
Сравнение FUTBX c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUTBX | VPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.27 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.73 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.25 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 5.36 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUTBX | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.27 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.64 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.55 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между FUTBX и VPU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTBX и VPU
Дивидендная доходность FUTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности VPU в 2.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | 3.30% | 3.43% | 2.90% | 2.12% | 1.12% | 0.86% | 4.54% | 2.75% | 2.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.54% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок FUTBX и VPU
Максимальная просадка FUTBX за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTBX и VPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUTBX | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -46.31% | +26.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -8.90% | +6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.03% | -25.15% | +8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -2.14% | -5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -7.81% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 3.74% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTBX и VPU
Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) составляет 1.43%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что FUTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUTBX | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 5.01% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 10.17% | -7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 15.52% | -11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 16.90% | -11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 19.06% | -13.89% |