Сравнение FUTBX с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FUTBX и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUTBX и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | -0.12% | 6.12% | 0.70% | 4.19% | -13.00% | -2.54% | 7.76% | 7.30% | 0.95% | 2.28% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, FUTBX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%.
FUTBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUTBX и FBND
FUTBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
FUTBX vs. FBND — Ранг доходности на риск
FUTBX
FBND
Сравнение FUTBX c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUTBX | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.03 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.44 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.69 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 5.25 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUTBX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.03 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.17 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.44 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FUTBX и FBND составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTBX и FBND
Дивидендная доходность FUTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | 3.30% | 3.43% | 2.90% | 2.12% | 1.12% | 0.86% | 4.54% | 2.75% | 2.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок FUTBX и FBND
Максимальная просадка FUTBX за все время составила -19.69%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTBX и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUTBX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -17.25% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -2.79% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.03% | -17.25% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -1.80% | -5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -3.38% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.90% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTBX и FBND
Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) составляет 1.43%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что FUTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUTBX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.66% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 2.62% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 4.44% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 5.90% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 6.08% | -0.91% |