Сравнение FUTBX с FBND
FUTBX (Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both funds - FUTBX is a Government Bonds fund managed by Fidelity, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, FUTBX returned -0.51%/yr vs 0.86%/yr for FBND. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FUTBX charges 0.03%/yr vs 0.36%/yr for FBND.
Доходность
Сравнение доходности FUTBX и FBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTBX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.61%.
FUTBX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- -0.51%
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение доходности по годам FUTBX и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | -0.05% | 6.12% | 0.70% | 4.19% | -13.00% | -2.54% | 7.76% | 7.30% | 0.95% | 2.28% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.61% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.88% |
Correlation
The correlation between FUTBX and FBND is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.84 |
The correlation between FUTBX and FBND has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTBX vs. FBND — Ранг доходности на риск
FUTBX
FBND
Сравнение FUTBX c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUTBX | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.91 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 5.77 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUTBX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.34 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.15 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.45 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок FUTBX и FBND
Максимальная просадка FUTBX за все время составила -19.69%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTBX и FBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTBX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -17.25% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -2.66% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.42% | -5.94% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.03% | -17.25% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.72% | -1.32% | -6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -3.35% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.88% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTBX и FBND
Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) составляет 1.15%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что FUTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTBX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.26% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 2.73% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 3.86% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 5.92% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 6.09% | -0.94% |
Сравнение комиссий FUTBX и FBND
FUTBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTBX и FBND
Дивидендная доходность FUTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности FBND в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.70% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | 3.65% | 3.43% | 2.90% | 2.12% | 1.12% | 0.86% | 4.54% | 2.75% | 2.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FUTBX and FBND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FBND has higher volatility (1.26%) compared to FUTBX (1.15%). In terms of maximum drawdown, FUTBX dropped -19.69% vs FBND's -17.25%.
FBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUTBX и FBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор