PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUTBX с FTBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUTBX с FTBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).

FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FUTBX и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUTBX и FTBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		-0.12%6.12%0.70%4.19%-13.00%-2.54%7.76%7.30%0.95%2.28%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		-0.29%7.50%2.50%7.25%-13.58%-0.44%9.34%9.89%-0.66%4.09%

Доходность по периодам

С начала года, FUTBX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью -0.29%.

FUTBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.39%
1 год
2.74%
3 года*
2.50%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
—

FTBFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.07%
3 года*
4.50%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Fidelity Total Bond Fund

Часто сравнивают с FUTBX:
FUTBX с FSRIXFUTBX с VPUFUTBX с FBNDFUTBX с SGOVFUTBX с FXAIXFUTBX с VBTLXFUTBX с GOVT
Часто сравнивают с FTBFX:
FTBFX с FXNAXFTBFX с FBNDFTBFX с VBTLXFTBFX с BNDFTBFX с FBNDXFTBFX с FIPDXFTBFX с FTHRX

Сравнение комиссий FUTBX и FTBFX

FUTBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.

FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FUTBX vs. FTBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTBX
Ранг доходности на риск FUTBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTBX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTBX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTBX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг доходности на риск FTBFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTBX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUTBXFTBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.01

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.44

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.74

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

5.30

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUTBX vs. FTBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTBX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTBFX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTBX и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUTBXFTBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.01

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.15

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.93

-0.68

Корреляция

Корреляция между FUTBX и FTBFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTBX и FTBFX

Дивидендная доходность FUTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности FTBFX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		3.30%3.43%2.90%2.12%1.12%0.86%4.54%2.75%2.05%1.65%0.00%0.00%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.01%4.36%4.51%4.15%2.54%1.89%5.22%3.03%3.19%2.97%3.61%3.30%

Просадки

Сравнение просадок FUTBX и FTBFX

Максимальная просадка FUTBX за все время составила -19.69%, что больше максимальной просадки FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTBX и FTBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUTBXFTBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-18.25%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-2.81%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.03%

-18.25%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-2.15%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-2.31%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.92%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTBX и FTBFX

Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) имеют волатильность 1.43% и 1.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUTBXFTBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.48%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.46%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

4.29%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

5.62%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

4.70%

+0.47%