Сравнение FUTBX с GOVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT).
FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г.. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FUTBX и GOVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUTBX и GOVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | -0.12% | 6.12% | 0.70% | 4.19% | -13.00% | -2.54% | 7.76% | 7.30% | 0.95% | 2.28% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.02% | 3.77% | 2.95% | 4.17% | -13.39% | -1.11% | 7.28% | 7.36% | 0.26% | 2.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FUTBX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у GOVT с доходностью 0.02%.
FUTBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- —
GOVT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- 0.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUTBX и GOVT
FUTBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GOVT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FUTBX vs. GOVT — Ранг доходности на риск
FUTBX
GOVT
Сравнение FUTBX c GOVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUTBX | GOVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.06 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.23 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 3.16 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUTBX | GOVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.04 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.26 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FUTBX и GOVT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTBX и GOVT
Дивидендная доходность FUTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности GOVT в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | 3.30% | 3.43% | 2.90% | 2.12% | 1.12% | 0.86% | 4.54% | 2.75% | 2.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.52% | 3.49% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок FUTBX и GOVT
Максимальная просадка FUTBX за все время составила -19.69%, примерно равная максимальной просадке GOVT в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTBX и GOVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUTBX | GOVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -19.07% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -2.58% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.03% | -16.60% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -7.05% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -5.23% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.01% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTBX и GOVT
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) имеют волатильность 1.43% и 1.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUTBX | GOVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.45% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 2.45% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 4.06% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 6.03% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 5.22% | -0.05% |