PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FUTBX с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUTBX с SGOV

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).

FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUTBX или SGOV.

Корреляция

Корреляция между FUTBX и SGOV составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FUTBX и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FUTBX:

0.68

SGOV:

21.07

Коэф-т Сортино

FUTBX:

1.11

SGOV:

475.39

Коэф-т Омега

FUTBX:

1.13

SGOV:

476.39

Коэф-т Кальмара

FUTBX:

0.21

SGOV:

486.75

Коэф-т Мартина

FUTBX:

1.66

SGOV:

7,726.96

Индекс Язвы

FUTBX:

2.25%

SGOV:

0.00%

Дневная вол-ть

FUTBX:

5.10%

SGOV:

0.23%

Макс. просадка

FUTBX:

-21.39%

SGOV:

-0.03%

Текущая просадка

FUTBX:

-13.55%

SGOV:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FUTBX показывает доходность 1.50%, а SGOV немного выше – 1.55%.

FUTBX

С начала года

1.50%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

1.54%

1 год

3.49%

5 лет

-2.65%

10 лет

N/A

SGOV

С начала года

1.55%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.16%

1 год

4.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FUTBX и SGOV

И FUTBX, и SGOV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FUTBX и SGOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTBX
Ранг риск-скорректированной доходности FUTBX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUTBX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTBX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTBX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTBX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTBX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг риск-скорректированной доходности SGOV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FUTBX c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FUTBX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTBX и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTBX и SGOV

Дивидендная доходность FUTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности SGOV в 4.70%

TTM202420232022202120202019201820172016
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		2.88%2.91%2.11%1.52%1.00%1.84%2.15%2.04%1.64%0.92%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		4.70%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FUTBX и SGOV

Максимальная просадка FUTBX за все время составила -21.39%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTBX и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FUTBX и SGOV

Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что FUTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...