Сравнение FUTBX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FUTBX и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUTBX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | -0.12% | 6.12% | 0.70% | 4.19% | -13.00% | -2.54% | -0.50% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FUTBX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
FUTBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUTBX и SGOV
FUTBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FUTBX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
FUTBX
SGOV
Сравнение FUTBX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUTBX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 20.61 | -19.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 283.87 | -282.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 201.33 | -200.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 411.31 | -409.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 4,618.08 | -4,614.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUTBX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 20.61 | -19.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 14.12 | -14.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 12.34 | -12.09 |
Корреляция
Корреляция между FUTBX и SGOV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTBX и SGOV
Дивидендная доходность FUTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | 3.30% | 3.43% | 2.90% | 2.12% | 1.12% | 0.86% | 4.54% | 2.75% | 2.05% | 1.65% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FUTBX и SGOV
Максимальная просадка FUTBX за все время составила -19.69%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTBX и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUTBX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -0.03% | -19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -0.01% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.03% | -0.03% | -17.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | 0.00% | -7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | 0.00% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.00% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTBX и SGOV
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что FUTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUTBX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 0.06% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 0.13% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 0.20% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 0.24% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 0.24% | +4.93% |