PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFISX с FEUGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFISX с FEUGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).

VFISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности VFISX и FEUGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFISX и FEUGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares		-0.02%5.36%3.75%3.54%-4.71%-0.88%3.95%3.60%1.36%0.38%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		0.80%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, VFISX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции VFISX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: 1.58% против 1.88% соответственно.

VFISX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.90%
1 год
3.32%
3 года*
3.72%
5 лет*
1.38%
10 лет*
1.58%

FEUGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.52%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.47%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Часто сравнивают с VFISX:
VFISX с VSBSXVFISX с VFITXVFISX с TFLOVFISX с VGSHVFISX с VFIIXVFISX с VOOVFISX с VWEHX
Часто сравнивают с FEUGX:
FEUGX с OGVCXFEUGX с DFFGXFEUGX с MDSIXFEUGX с HLGAXFEUGX с VUSTXFEUGX с FBLTXFEUGX с FNBGX

Сравнение комиссий VFISX и FEUGX

VFISX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FEUGX в 0.55%.

FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares

Доходность на риск

VFISX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFISX
Ранг доходности на риск VFISX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFISX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFISX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFISX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFISX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFISX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFISX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFISXFEUGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

3.06

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

7.86

-5.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

2.73

-1.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

9.44

-6.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.57

32.30

-22.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFISX vs. FEUGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFISX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа FEUGX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFISX и FEUGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFISXFEUGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

3.06

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.68

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.51

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.97

+0.56

Корреляция

Корреляция между VFISX и FEUGX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFISX и FEUGX

Дивидендная доходность VFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares		3.48%3.89%4.38%3.95%1.93%0.52%2.20%2.39%2.10%1.15%1.18%0.83%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%

Просадки

Сравнение просадок VFISX и FEUGX

Максимальная просадка VFISX за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFISX и FEUGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFISXFEUGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.86%

-18.32%

+11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-0.53%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.86%

-3.05%

-3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.86%

-3.17%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.32%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-1.15%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.16%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VFISX и FEUGX

Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что VFISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFISXFEUGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

0.23%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

0.96%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

1.56%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.64%

1.48%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.10%

1.25%

+0.85%