Сравнение FEUGX с DFFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX).
FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г.. DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FEUGX и DFFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUGX и DFFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.80% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUGX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции FEUGX превзошли акции DFFGX по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.18% соответственно.
FEUGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 1.88%
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUGX и DFFGX
FEUGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFFGX в 0.18%.
Доходность на риск
FEUGX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск
FEUGX
DFFGX
Сравнение FEUGX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUGX | DFFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.06 | 2.60 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.86 | 2.99 | +4.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.73 | 3.97 | -1.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.44 | 3.09 | +6.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.30 | 9.14 | +23.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUGX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 2.60 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.68 | 0.98 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.51 | 0.76 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.49 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между FEUGX и DFFGX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUGX и DFFGX
Дивидендная доходность FEUGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности DFFGX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок FEUGX и DFFGX
Максимальная просадка FEUGX за все время составила -18.32%, что больше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUGX и DFFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUGX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.32% | -10.09% | -8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.53% | -1.00% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.05% | -6.49% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.17% | -6.49% | +3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | 0.00% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -0.86% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.34% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUGX и DFFGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) имеет более высокую волатильность в 0.23% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FEUGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUGX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 0.15% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 0.40% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 1.42% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.48% | 1.85% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.25% | 1.57% | -0.32% |