PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUGX с OGVCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEUGX с OGVCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX).

FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г.. OGVCX управляется JPMorgan.

Доходность

Сравнение доходности FEUGX и OGVCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUGX и OGVCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		0.90%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%
OGVCX
JPMorgan Government Bond Fund Class C		-0.52%5.99%0.61%3.50%-12.55%-3.00%5.95%5.76%-0.05%1.45%

Доходность по периодам

С начала года, FEUGX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у OGVCX с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции FEUGX превзошли акции OGVCX по среднегодовой доходности: 1.89% против 0.36% соответственно.

FEUGX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.15%
1 год
4.63%
3 года*
4.56%
5 лет*
2.50%
10 лет*
1.89%

OGVCX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.35%
1 год
2.79%
3 года*
2.27%
5 лет*
-0.75%
10 лет*
0.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

JPMorgan Government Bond Fund Class C

Часто сравнивают с FEUGX:
FEUGX с DFFGXFEUGX с MDSIXFEUGX с HLGAXFEUGX с FBLTXFEUGX с VUSTXFEUGX с FNBGXFEUGX с VSBSX
Часто сравнивают с OGVCX:
OGVCX с BNDOGVCX с QQQOGVCX с MDSIXOGVCX с GSGOXOGVCX с RFBAXOGVCX с DFFGXOGVCX с FBLTX

Сравнение комиссий FEUGX и OGVCX

FEUGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии OGVCX в 1.39%.

OGVCX
JPMorgan Government Bond Fund Class C
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Доходность на риск

FEUGX vs. OGVCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
OGVCX
Ранг доходности на риск OGVCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGVCX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGVCX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGVCX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGVCX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGVCX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUGX c OGVCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUGXOGVCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.33

0.72

+2.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.08

1.05

+8.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.05

1.13

+1.92

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.65

1.33

+8.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.30

3.66

+29.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUGX vs. OGVCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUGX на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа OGVCX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUGX и OGVCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUGXOGVCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

0.72

+2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.69

-0.14

+1.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

0.08

+1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.55

+0.42

Корреляция

Корреляция между FEUGX и OGVCX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUGX и OGVCX

Дивидендная доходность FEUGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности OGVCX в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%
OGVCX
JPMorgan Government Bond Fund Class C		2.34%2.24%2.10%1.82%1.21%0.58%0.95%1.49%1.57%1.54%1.76%2.90%

Просадки

Сравнение просадок FEUGX и OGVCX

Максимальная просадка FEUGX за все время составила -18.32%, что меньше максимальной просадки OGVCX в -19.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUGX и OGVCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEUGXOGVCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.32%

-19.66%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.53%

-2.74%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.05%

-18.01%

+14.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.17%

-19.66%

+16.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-7.96%

+7.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-3.51%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

1.00%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUGX и OGVCX

Текущая волатильность для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) составляет 0.21%, в то время как у JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что FEUGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OGVCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEUGXOGVCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

1.44%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.95%

2.56%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

4.17%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.48%

5.56%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.25%

4.57%

-3.32%