Сравнение FEUGX с FVIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX).
FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г.. FVIIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FEUGX и FVIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUGX и FVIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.80% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
FVIIX Fidelity Advisor Government Income Fund Class I | -0.03% | 6.52% | 0.07% | 3.80% | -13.09% | -2.26% | 6.85% | 6.27% | 0.67% | 2.06% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUGX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у FVIIX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции FEUGX превзошли акции FVIIX по среднегодовой доходности: 1.88% против 0.76% соответственно.
FEUGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 1.88%
FVIIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- -0.57%
- 10 лет*
- 0.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUGX и FVIIX
FEUGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FVIIX в 0.49%.
Доходность на риск
FEUGX vs. FVIIX — Ранг доходности на риск
FEUGX
FVIIX
Сравнение FEUGX c FVIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUGX | FVIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.06 | 0.82 | +2.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.86 | 1.20 | +6.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.73 | 1.14 | +1.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.44 | 1.39 | +8.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.30 | 3.75 | +28.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUGX | FVIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 0.82 | +2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.68 | -0.10 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.51 | 0.15 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.52 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между FEUGX и FVIIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUGX и FVIIX
Дивидендная доходность FEUGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности FVIIX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
FVIIX Fidelity Advisor Government Income Fund Class I | 3.09% | 3.33% | 3.18% | 2.29% | 1.09% | 0.58% | 2.35% | 2.07% | 2.02% | 1.75% | 2.64% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок FEUGX и FVIIX
Максимальная просадка FEUGX за все время составила -18.32%, что меньше максимальной просадки FVIIX в -20.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUGX и FVIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUGX | FVIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.32% | -20.08% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.53% | -2.86% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.05% | -18.13% | +15.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.17% | -20.08% | +16.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -7.50% | +7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -3.72% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 1.06% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUGX и FVIIX
Текущая волатильность для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) составляет 0.23%, в то время как у Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что FEUGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUGX | FVIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 1.44% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 2.51% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 4.28% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.48% | 6.05% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.25% | 5.02% | -3.77% |