Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Federated Hermes Adjustable Rate Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) показал доход в 0.90% с начала года и 4.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FEUGX составила 1.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 дек. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.

Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1988 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был апр. 1987 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 56 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FEUGX закрывался с повышением в 21% случаев. Лучший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 2 июн. 1987 г. с доходностью -2.2%.

Federated Hermes Adjustable Rate Fund: годовая альфа составляет 2.85%, бета — 0.01, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 04.12.1985.

• Этот фонд участвовал в 8.57% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -2.65%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FEUGX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FEUGX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Federated Hermes Adjustable Rate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes Adjustable Rate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Federated Hermes Adjustable Rate Fund показал максимальную просадку в 18.32%, зарегистрированную 16 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 791 торговую сессию.

Текущая просадка Federated Hermes Adjustable Rate Fund составляет 0.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.