PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUGX с HLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEUGX с HLGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX).

FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г.. HLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 7 февр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FEUGX и HLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUGX и HLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		0.80%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%
HLGAX
JPMorgan Government Bond Fund		-0.19%6.70%1.26%4.38%-11.85%-2.12%6.95%6.58%0.84%2.36%

Доходность по периодам

С начала года, FEUGX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у HLGAX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции FEUGX превзошли акции HLGAX по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.20% соответственно.

FEUGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.52%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.47%
10 лет*
1.88%

HLGAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.48%
3 года*
3.07%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

JPMorgan Government Bond Fund

Часто сравнивают с FEUGX:
FEUGX с OGVCXFEUGX с DFFGXFEUGX с MDSIXFEUGX с VUSTXFEUGX с FBLTXFEUGX с FNBGXFEUGX с VSBSX
Часто сравнивают с HLGAX:
HLGAX с PIMIXHLGAX с RFBAXHLGAX с DFFGXHLGAX с MDSIXHLGAX с GUSTXHLGAX с FUTBXHLGAX с GSGOX

Сравнение комиссий FEUGX и HLGAX

FEUGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HLGAX в 0.47%.

FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund
HLGAX
JPMorgan Government Bond Fund

Доходность на риск

FEUGX vs. HLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HLGAX
Ранг доходности на риск HLGAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLGAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLGAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLGAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLGAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLGAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUGX c HLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUGXHLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.06

0.90

+2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.86

1.32

+6.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.73

1.16

+1.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.44

1.43

+8.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.30

4.22

+28.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUGX vs. HLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUGX на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа HLGAX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUGX и HLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUGXHLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

0.90

+2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.68

-0.00

+1.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.51

0.26

+1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.87

+0.10

Корреляция

Корреляция между FEUGX и HLGAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUGX и HLGAX

Дивидендная доходность FEUGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности HLGAX в 3.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%
HLGAX
JPMorgan Government Bond Fund		3.01%2.91%2.86%2.56%2.12%1.49%1.80%2.36%2.45%2.44%2.78%3.99%

Просадки

Сравнение просадок FEUGX и HLGAX

Максимальная просадка FEUGX за все время составила -18.32%, что больше максимальной просадки HLGAX в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUGX и HLGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEUGXHLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.32%

-17.41%

-0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.53%

-2.73%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.05%

-16.46%

+13.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.17%

-17.41%

+14.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-3.65%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-2.53%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

0.93%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUGX и HLGAX

Текущая волатильность для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) составляет 0.23%, в то время как у JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что FEUGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEUGXHLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

1.52%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

2.60%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

4.15%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.48%

5.54%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.25%

4.56%

-3.31%