Сравнение VFIRX с FUTBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX).
VFIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2001 г.. FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIRX и FUTBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIRX и FUTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | -0.01% | 5.47% | 3.85% | 3.66% | -4.61% | -0.80% | 4.06% | 3.71% | 1.47% | 0.49% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | -0.12% | 6.12% | 0.70% | 4.19% | -13.00% | -2.54% | 7.76% | 7.30% | 0.95% | 2.28% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIRX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у FUTBX с доходностью -0.12%.
VFIRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 1.68%
FUTBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIRX и FUTBX
VFIRX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIRX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск
VFIRX
FUTBX
Сравнение VFIRX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIRX | FUTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.71 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.03 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.12 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.48 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 3.72 | +6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIRX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.71 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | -0.06 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.25 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между VFIRX и FUTBX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIRX и FUTBX
Дивидендная доходность VFIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности FUTBX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | 3.57% | 3.99% | 4.49% | 4.07% | 2.03% | 0.60% | 2.30% | 2.49% | 2.21% | 1.25% | 1.28% | 0.93% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | 3.30% | 3.43% | 2.90% | 2.12% | 1.12% | 0.86% | 4.54% | 2.75% | 2.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFIRX и FUTBX
Максимальная просадка VFIRX за все время составила -6.73%, что меньше максимальной просадки FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIRX и FUTBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIRX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.73% | -19.69% | +12.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -2.71% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.73% | -17.03% | +10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -7.79% | +6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -6.94% | +6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 1.08% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIRX и FUTBX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) составляет 0.66%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что VFIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIRX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 1.43% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 2.54% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25% | 4.24% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.65% | 5.79% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.11% | 5.17% | -3.06% |