Сравнение VFIRX с FEUGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).
VFIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2001 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIRX и FEUGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIRX и FEUGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | -0.01% | 5.47% | 3.85% | 3.66% | -4.61% | -0.80% | 4.06% | 3.71% | 1.47% | 0.40% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.80% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIRX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции VFIRX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: 1.68% против 1.88% соответственно.
VFIRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 1.68%
FEUGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIRX и FEUGX
VFIRX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FEUGX в 0.55%.
Доходность на риск
VFIRX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск
VFIRX
FEUGX
Сравнение VFIRX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIRX | FEUGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 3.06 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 7.86 | -5.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 2.73 | -1.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 9.44 | -6.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 32.30 | -22.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIRX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 3.06 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.68 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 1.51 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.97 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между VFIRX и FEUGX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIRX и FEUGX
Дивидендная доходность VFIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | 3.57% | 3.99% | 4.49% | 4.07% | 2.03% | 0.60% | 2.30% | 2.49% | 2.21% | 1.25% | 1.28% | 0.93% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок VFIRX и FEUGX
Максимальная просадка VFIRX за все время составила -6.73%, что меньше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIRX и FEUGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIRX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.73% | -18.32% | +11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -0.53% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.73% | -3.05% | -3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.73% | -3.17% | -3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.32% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -1.15% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.16% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIRX и FEUGX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что VFIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIRX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.23% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 0.96% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25% | 1.56% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.65% | 1.48% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.11% | 1.25% | +0.86% |