PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFINX с WAIOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFINX с WAIOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX).

VFINX управляется Vanguard. WAIOX управляется Wasatch. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VFINX и WAIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFINX и WAIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		-4.37%17.71%24.84%26.12%-18.24%28.53%18.20%31.33%-4.55%21.66%
WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund		-7.82%2.57%-4.49%10.64%-36.63%-1.36%41.75%32.19%-14.69%27.69%

Доходность по периодам

С начала года, VFINX показывает доходность -4.37%, что значительно выше, чем у WAIOX с доходностью -7.82%. За последние 10 лет акции VFINX превзошли акции WAIOX по среднегодовой доходности: 13.92% против 2.71% соответственно.

VFINX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.20%
1 год
17.19%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.92%

WAIOX

1 день
2.48%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-11.12%
1 год
-5.45%
3 года*
-0.61%
5 лет*
-8.92%
10 лет*
2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Wasatch International Opportunities Fund

Часто сравнивают с VFINX:
VFINX с FCNTXVFINX с VOOVFINX с SPYVFINX с VTSAXVFINX с VTVFINX с PRPFXVFINX с VEIEX
Часто сравнивают с WAIOX:
WAIOX с WAMCXWAIOX с HRIIXWAIOX с QISIXWAIOX с WAESXWAIOX с MWNIXWAIOX с WMICXWAIOX с HLMSX

Сравнение комиссий VFINX и WAIOX

VFINX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии WAIOX в 1.96%.

WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

VFINX vs. WAIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFINX
Ранг доходности на риск VFINX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFINX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
WAIOX
Ранг доходности на риск WAIOX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAIOX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAIOX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAIOX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAIOX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAIOX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFINX c WAIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFINXWAIOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

-0.36

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

-0.40

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.95

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.26

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

-0.56

+7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFINX vs. WAIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFINX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа WAIOX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFINX и WAIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFINXWAIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

-0.36

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

-0.53

+1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.17

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.37

+0.23

Корреляция

Корреляция между VFINX и WAIOX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFINX и WAIOX

Дивидендная доходность VFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности WAIOX в 74.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		1.08%1.02%1.14%1.36%1.57%1.15%1.45%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%
WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund		74.09%68.29%0.00%0.00%0.00%14.35%1.98%2.38%2.73%7.00%0.00%4.76%

Просадки

Сравнение просадок VFINX и WAIOX

Максимальная просадка VFINX за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки WAIOX в -68.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFINX и WAIOX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFINXWAIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-68.04%

+12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-21.23%

+9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-50.21%

+25.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-50.21%

+16.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-42.74%

+36.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-16.66%

+8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

9.67%

-7.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VFINX и WAIOX

Текущая волатильность для Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) составляет 5.35%, в то время как у Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что VFINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFINXWAIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.06%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

9.93%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

14.38%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

16.89%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

16.39%

+1.66%