Сравнение VFINX с WAIOX
VFINX (Vanguard 500 Index Fund Investor Shares) and WAIOX (Wasatch International Opportunities Fund) are both mutual funds - VFINX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while WAIOX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, VFINX returned 15.43%/yr vs 4.04%/yr for WAIOX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFINX charges 0.14%/yr vs 1.96%/yr for WAIOX.
Доходность
Сравнение доходности VFINX и WAIOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFINX показывает доходность 10.82%, что значительно выше, чем у WAIOX с доходностью 7.82%. За последние 10 лет акции VFINX превзошли акции WAIOX по среднегодовой доходности: 15.43% против 4.04% соответственно.
VFINX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 10.82%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 15.43%
WAIOX
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- -2.49%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- -6.16%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение доходности по годам VFINX и WAIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 10.82% | 17.71% | 24.84% | 26.12% | -18.24% | 28.53% | 18.20% | 31.33% | -4.55% | 21.66% |
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund | 7.82% | 2.57% | -4.49% | 10.64% | -36.63% | -1.36% | 41.75% | 32.19% | -14.69% | 27.69% |
Correlation
The correlation between VFINX and WAIOX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г. | 0.55 |
The correlation between VFINX and WAIOX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFINX vs. WAIOX — Ранг доходности на риск
VFINX
WAIOX
Сравнение VFINX c WAIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFINX | WAIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.99 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | -0.08 | +3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.66 | -0.15 | +14.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFINX | WAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | -0.11 | +2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | -0.36 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.24 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.41 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок VFINX и WAIOX
Максимальная просадка VFINX за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки WAIOX в -68.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFINX и WAIOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFINX | WAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -68.04% | +12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -21.23% | +12.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -21.23% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -50.21% | +25.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -50.21% | +16.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -33.03% | +32.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -16.82% | +8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 10.49% | -8.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFINX и WAIOX
Текущая волатильность для Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) составляет 2.93%, в то время как у Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что VFINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFINX | WAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 4.28% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 11.92% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 14.45% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 17.11% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 16.55% | +1.52% |
Сравнение комиссий VFINX и WAIOX
VFINX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии WAIOX в 1.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFINX и WAIOX
Дивидендная доходность VFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности WAIOX в 63.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 0.93% | 1.02% | 1.14% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.45% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% |
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund | 63.34% | 68.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.35% | 1.98% | 2.38% | 2.73% | 7.00% | 0.00% | 4.76% |
Часто задаваемые вопросы
VFINX and WAIOX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAIOX has higher volatility (4.28%) compared to VFINX (2.93%). In terms of maximum drawdown, VFINX dropped -55.25% vs WAIOX's -68.04%.
VFINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFINX и WAIOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор