PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFINX с WAIOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFINX с WAIOX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VFINX (Vanguard 500 Index Fund Investor Shares) and WAIOX (Wasatch International Opportunities Fund) are both mutual funds - VFINX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while WAIOX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, VFINX returned 15.47%/yr vs 4.15%/yr for WAIOX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFINX charges 0.14%/yr vs 1.96%/yr for WAIOX.

Доходность

Сравнение доходности VFINX и WAIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFINX показывает доходность 8.04%, что значительно выше, чем у WAIOX с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции VFINX превзошли акции WAIOX по среднегодовой доходности: 15.47% против 4.15% соответственно.

VFINX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.05%
С начала года
8.04%
6 месяцев
6.71%
1 год
22.07%
3 года*
20.61%
5 лет*
12.90%
10 лет*
15.47%

WAIOX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.58%
С начала года
5.59%
6 месяцев
6.18%
1 год
-5.91%
3 года*
4.60%
5 лет*
-6.73%
10 лет*
4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFINX и WAIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		8.04%17.71%24.84%26.12%-18.24%28.53%18.20%31.33%-4.55%21.66%
WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund		5.59%2.57%-4.49%10.64%-36.63%-1.36%41.75%32.19%-14.69%27.69%

Correlation

The correlation between VFINX and WAIOX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2005 г.

0.55

The correlation between VFINX and WAIOX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Wasatch International Opportunities Fund

Часто сравнивают с VFINX:
VFINX с FCNTXVFINX с VOOVFINX с SPYVFINX с VTSAXVFINX с PRPFXVFINX с VTVFINX с VEIEX
Часто сравнивают с WAIOX:
WAIOX с QISIXWAIOX с WAESXWAIOX с WAAEXWAIOX с WAMCXWAIOX с HRIIXWAIOX с HLMSXWAIOX с AVDVX

Доходность на риск

VFINX vs. WAIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFINX
Ранг доходности на риск VFINX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFINX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
WAIOX
Ранг доходности на риск WAIOX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAIOX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAIOX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAIOX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAIOX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAIOX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFINX c WAIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFINXWAIOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
-0.39

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
-0.47

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.94

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

-0.27

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

-0.53

+11.64

VFINX vs. WAIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFINX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа WAIOX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFINX и WAIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFINX и WAIOX

Максимальная просадка VFINX за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки WAIOX в -68.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFINX и WAIOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFINXWAIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-68.04%

+12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-21.23%

+12.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-21.23%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-50.21%

+25.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-50.21%

+16.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-34.41%

+31.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-16.86%

+8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

10.59%

-8.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VFINX и WAIOX

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) имеют волатильность 4.88% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFINXWAIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.88%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

12.25%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

14.73%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

17.18%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

16.55%

+1.53%

Сравнение комиссий VFINX и WAIOX

VFINX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии WAIOX в 1.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFINX и WAIOX

Дивидендная доходность VFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности WAIOX в 64.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		0.96%1.02%1.14%1.36%1.57%1.15%1.45%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%
WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund		64.68%68.29%0.00%0.00%0.00%14.35%1.98%2.38%2.73%7.00%0.00%4.76%

Часто задаваемые вопросы

VFINX and WAIOX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAIOX has higher volatility (4.88%) compared to VFINX (4.88%). In terms of maximum drawdown, VFINX dropped -55.25% vs WAIOX's -68.04%.

VFINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFINX и WAIOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор