Сравнение VFINX с WAIOX
VFINX (Vanguard 500 Index Fund Investor Shares) and WAIOX (Wasatch International Opportunities Fund) are both mutual funds - VFINX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while WAIOX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, VFINX returned 15.11%/yr vs 4.10%/yr for WAIOX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFINX charges 0.14%/yr vs 1.96%/yr for WAIOX.
Доходность
Сравнение доходности VFINX и WAIOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFINX показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у WAIOX с доходностью 8.38%. За последние 10 лет акции VFINX превзошли акции WAIOX по среднегодовой доходности: 15.11% против 4.10% соответственно.
VFINX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 9.60%
- С начала года
- 11.24%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 20.33%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.11%
WAIOX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 7.78%
- С начала года
- 8.38%
- 1 год
- -2.57%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- -6.28%
- 10 лет*
- 4.10%
Сравнение доходности по годам VFINX и WAIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 11.24% | 17.71% | 24.84% | 26.12% | -18.24% | 28.53% | 18.20% | 31.33% | -4.55% | 21.66% |
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund | 8.38% | 2.57% | -4.49% | 10.64% | -36.63% | -1.36% | 41.75% | 32.19% | -14.69% | 27.69% |
Correlation
The correlation between VFINX and WAIOX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2005 г. | 0.55 |
The correlation between VFINX and WAIOX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFINX vs. WAIOX — Ранг доходности на риск
VFINX
WAIOX
Сравнение VFINX c WAIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFINX | WAIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.99 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | -0.10 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | -0.23 | +11.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFINX и WAIOX
Максимальная просадка VFINX за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки WAIOX в -68.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFINX и WAIOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFINX | WAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -68.04% | +12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -19.38% | +10.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -21.23% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -50.21% | +25.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -50.21% | +16.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -32.68% | +32.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -16.90% | +8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 8.81% | -6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFINX и WAIOX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) имеют волатильность 3.61% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFINX | WAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 3.54% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 12.50% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.55% | 14.74% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 17.20% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 16.56% | +1.49% |
Сравнение комиссий VFINX и WAIOX
VFINX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии WAIOX в 1.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFINX и WAIOX
Дивидендная доходность VFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности WAIOX в 63.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 0.96% | 1.02% | 1.14% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.45% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% |
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund | 63.01% | 68.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.35% | 1.98% | 2.38% | 2.73% | 7.00% | 0.00% | 4.76% |
Часто задаваемые вопросы
VFINX and WAIOX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFINX has higher volatility (3.61%) compared to WAIOX (3.54%). In terms of maximum drawdown, VFINX dropped -55.25% vs WAIOX's -68.04%.
VFINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFINX и WAIOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор