Сравнение VFINX с NICSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Nicholas Fund (NICSX).
VFINX управляется Vanguard. NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности VFINX и NICSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFINX и NICSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | -4.37% | 17.71% | 24.84% | 26.12% | -18.24% | 28.53% | 18.20% | 31.33% | -4.55% | 21.66% |
NICSX Nicholas Fund | -8.17% | 4.45% | 11.80% | 34.17% | -18.15% | 26.58% | 18.91% | 33.68% | -3.71% | 17.55% |
Доходность по периодам
С начала года, VFINX показывает доходность -4.37%, что значительно выше, чем у NICSX с доходностью -8.17%. За последние 10 лет акции VFINX превзошли акции NICSX по среднегодовой доходности: 13.92% против 10.54% соответственно.
VFINX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 13.92%
NICSX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFINX и NICSX
VFINX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии NICSX в 0.71%.
Доходность на риск
VFINX vs. NICSX — Ранг доходности на риск
VFINX
NICSX
Сравнение VFINX c NICSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Nicholas Fund (NICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFINX | NICSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | -0.00 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.12 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.02 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.03 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 0.11 | +7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFINX | NICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.00 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.42 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.59 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.63 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VFINX и NICSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFINX и NICSX
Дивидендная доходность VFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности NICSX в 10.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.08% | 1.02% | 1.14% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.45% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% |
NICSX Nicholas Fund | 10.04% | 9.22% | 3.97% | 6.81% | 2.26% | 11.84% | 6.76% | 8.13% | 5.38% | 15.55% | 3.63% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок VFINX и NICSX
Максимальная просадка VFINX за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки NICSX в -50.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFINX и NICSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFINX | NICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -50.20% | -5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -13.20% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -25.32% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -33.44% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -10.65% | +4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -7.66% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.77% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFINX и NICSX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Nicholas Fund (NICSX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что VFINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFINX | NICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.07% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 9.24% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 17.13% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 17.37% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 17.95% | +0.10% |