Сравнение VFIJX с FBLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX).
VFIJX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIJX и FBLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIJX и FBLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 0.30% | 7.84% | 1.17% | 5.28% | -10.72% | -1.15% | 3.84% | 5.94% | 0.99% | 1.98% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | -0.25% | 4.39% | -8.05% | 2.71% | -31.84% | -4.89% | 18.27% | 14.36% | -1.24% | 9.06% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIJX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у FBLTX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции VFIJX превзошли акции FBLTX по среднегодовой доходности: 1.42% против -1.47% соответственно.
VFIJX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.42%
FBLTX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -6.07%
- 10 лет*
- -1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIJX и FBLTX
VFIJX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FBLTX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIJX vs. FBLTX — Ранг доходности на риск
VFIJX
FBLTX
Сравнение VFIJX c FBLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIJX | FBLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | -0.06 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | -0.01 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.00 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 0.21 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 0.44 | +5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIJX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | -0.06 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.39 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | -0.10 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | -0.05 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между VFIJX и FBLTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIJX и FBLTX
Дивидендная доходность VFIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности FBLTX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 3.44% | 3.72% | 3.67% | 3.34% | 2.45% | 0.73% | 1.98% | 2.86% | 3.00% | 2.73% | 3.11% | 2.94% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.75% | 4.04% | 3.60% | 3.29% | 2.25% | 1.81% | 6.73% | 2.39% | 2.87% | 2.68% | 3.70% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок VFIJX и FBLTX
Максимальная просадка VFIJX за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки FBLTX в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIJX и FBLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIJX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.06% | -49.06% | +33.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -9.51% | +6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.75% | -44.19% | +28.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.06% | -49.06% | +33.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -41.11% | +39.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -20.66% | +18.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 4.47% | -3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIJX и FBLTX
Текущая волатильность для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) составляет 1.54%, в то время как у Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что VFIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIJX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 3.71% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 6.63% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 11.48% | -7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.16% | 15.72% | -9.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 14.62% | -9.95% |