Сравнение VFIIX с VUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).
VFIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 1980 г.. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIIX и VUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIIX и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIIX Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 0.29% | 7.73% | 1.07% | 5.17% | -10.81% | -1.24% | 3.73% | 5.84% | 0.89% | 1.88% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIIX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции VFIIX уступали акциям VUBFX по среднегодовой доходности: 1.32% против 2.56% соответственно.
VFIIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 1.32%
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIIX и VUBFX
VFIIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VUBFX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIIX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
VFIIX
VUBFX
Сравнение VFIIX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIIX | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 5.18 | -4.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 10.17 | -8.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 3.60 | -2.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 14.46 | -12.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 65.22 | -59.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIIX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 5.18 | -4.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 3.34 | -3.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 3.07 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 3.06 | -2.42 |
Корреляция
Корреляция между VFIIX и VUBFX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIIX и VUBFX
Дивидендная доходность VFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности VUBFX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIIX Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 3.35% | 3.62% | 3.58% | 3.23% | 2.34% | 0.63% | 1.87% | 2.76% | 2.90% | 2.64% | 3.01% | 2.84% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFIIX и VUBFX
Максимальная просадка VFIIX за все время составила -25.80%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIIX и VUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIIX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.80% | -1.86% | -23.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -0.30% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -1.86% | -14.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.20% | -1.86% | -14.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -0.10% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -0.17% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.07% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIIX и VUBFX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что VFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIIX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 0.34% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 0.55% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 0.84% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.15% | 0.98% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 0.84% | +3.82% |