PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIIX с VEIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFIIX с VEIPX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VFIIX (Vanguard GNMA Fund Investor Shares) and VEIPX (Vanguard Equity Income Fund Investor Shares) are both mutual funds - VFIIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VEIPX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, VFIIX returned 1.29%/yr vs 11.92%/yr for VEIPX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. VFIIX charges 0.21%/yr vs 0.28%/yr for VEIPX.

Доходность

Сравнение доходности VFIIX и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFIIX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у VEIPX с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции VFIIX уступали акциям VEIPX по среднегодовой доходности: 1.29% против 11.92% соответственно.

VFIIX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.10%
1 год
5.32%
3 года*
4.14%
5 лет*
0.47%
10 лет*
1.29%

VEIPX

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.40%
С начала года
8.13%
6 месяцев
7.52%
1 год
20.32%
3 года*
16.81%
5 лет*
11.37%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFIIX и VEIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares		0.68%7.73%1.07%5.17%-10.81%-1.24%3.73%5.84%0.89%1.88%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		8.13%17.14%14.80%7.66%-0.16%25.41%2.97%25.21%-5.75%17.60%

Correlation

The correlation between VFIIX and VEIPX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 1988 г.

0.04

Over the past year, VFIIX and VEIPX have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard GNMA Fund Investor Shares

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VFIIX:
VFIIX с VFIAXVFIIX с VFSTXVFIIX с VFITXVFIIX с BNDVFIIX с VFISXVFIIX с VOOVFIIX с BNDW
Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с SCHDVEIPX с VHYAXVEIPX с VDIGXVEIPX с VWENXVEIPX с VWINXVEIPX с VFIAX

Доходность на риск

VFIIX vs. VEIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIIX
Ранг доходности на риск VFIIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIIX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFIIXVEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.05

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.92

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.98

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

11.06

-4.96

VFIIX vs. VEIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIIX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа VEIPX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIIX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFIIX и VEIPX

Максимальная просадка VFIIX за все время составила -25.80%, что меньше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIIX и VEIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFIIXVEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.80%

-54.12%

+28.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-7.15%

+4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.97%

-13.39%

+6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-15.16%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.20%

-35.26%

+19.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.43%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-5.50%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.92%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIIX и VEIPX

Текущая волатильность для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) составляет 1.21%, в то время как у Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что VFIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFIIXVEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

2.82%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

7.60%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

10.39%

-6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

13.90%

-7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.71%

16.31%

-11.60%

Сравнение комиссий VFIIX и VEIPX

VFIIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии VEIPX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIIX и VEIPX

Дивидендная доходность VFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности VEIPX в 10.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		10.17%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares		3.69%3.62%3.58%3.23%2.34%0.63%1.87%2.76%2.90%2.64%3.01%2.84%

Часто задаваемые вопросы

VFIIX and VEIPX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEIPX has higher volatility (2.82%) compared to VFIIX (1.21%). In terms of maximum drawdown, VFIIX dropped -25.80% vs VEIPX's -54.12%.

VEIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFIIX и VEIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор