Сравнение VFIIX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VFIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 1980 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIIX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIIX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIIX Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 0.29% | 7.73% | 1.07% | 5.17% | -10.81% | -1.24% | 3.73% | 5.84% | 0.89% | 1.88% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIIX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VFIIX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 1.32% против 11.54% соответственно.
VFIIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 1.32%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIIX и VDIGX
VFIIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIIX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VFIIX
VDIGX
Сравнение VFIIX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIIX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.19 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.39 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 0.40 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 1.57 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIIX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.19 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.68 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.74 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.60 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VFIIX и VDIGX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIIX и VDIGX
Дивидендная доходность VFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIIX Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 3.35% | 3.62% | 3.58% | 3.23% | 2.34% | 0.63% | 1.87% | 2.76% | 2.90% | 2.64% | 3.01% | 2.84% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VFIIX и VDIGX
Максимальная просадка VFIIX за все время составила -25.80%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIIX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIIX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.80% | -45.23% | +19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -9.57% | +6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -16.18% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.20% | -32.98% | +16.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -7.10% | +5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -6.67% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.45% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIIX и VDIGX
Текущая волатильность для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) составляет 1.61%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VFIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIIX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 4.19% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 7.66% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 14.50% | -10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.15% | 13.85% | -7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 15.69% | -11.03% |