Сравнение VFIIX с JSOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX).
VFIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 1980 г.. JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIIX и JSOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIIX и JSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIIX Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 0.07% | 7.73% | 1.07% | 5.17% | -10.81% | -1.24% | 3.73% | 5.84% | 0.89% | 1.88% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 0.41% | 3.70% | 5.45% | 5.25% | 0.46% | 0.64% | 1.55% | 3.97% | 0.77% | 3.34% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIIX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у JSOSX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции VFIIX уступали акциям JSOSX по среднегодовой доходности: 1.30% против 3.32% соответственно.
VFIIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 1.30%
JSOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIIX и JSOSX
VFIIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.
Доходность на риск
VFIIX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск
VFIIX
JSOSX
Сравнение VFIIX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIIX | JSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 5.06 | -3.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 9.95 | -8.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 3.85 | -2.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 13.42 | -11.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 93.93 | -87.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIIX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 5.06 | -3.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 3.99 | -3.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 2.59 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.98 | -1.34 |
Корреляция
Корреляция между VFIIX и JSOSX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIIX и JSOSX
Дивидендная доходность VFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности JSOSX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIIX Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 3.36% | 3.62% | 3.58% | 3.23% | 2.34% | 0.63% | 1.87% | 2.76% | 2.90% | 2.64% | 3.01% | 2.84% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок VFIIX и JSOSX
Максимальная просадка VFIIX за все время составила -25.80%, что больше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIIX и JSOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIIX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.80% | -6.40% | -19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -0.26% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -0.98% | -14.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.20% | -6.19% | -10.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -0.26% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -0.47% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.04% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIIX и JSOSX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что VFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIIX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 0.34% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 0.50% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 0.68% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.15% | 0.78% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 1.29% | +3.37% |