Сравнение VFIFX с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIFX и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIFX и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | -1.43% | 21.42% | 14.45% | 20.39% | -17.48% | 16.42% | 16.40% | 24.99% | -7.89% | 19.15% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIFX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции VFIFX уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 10.57% против 11.22% соответственно.
VFIFX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 10.57%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIFX и VYM
VFIFX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIFX vs. VYM — Ранг доходности на риск
VFIFX
VYM
Сравнение VFIFX c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIFX | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.19 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.70 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.56 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 6.86 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIFX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.19 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.79 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.69 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VFIFX и VYM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIFX и VYM
Дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 2.12% | 2.09% | 2.26% | 2.21% | 2.38% | 12.83% | 1.84% | 2.20% | 2.51% | 0.03% | 2.04% | 2.36% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок VFIFX и VYM
Максимальная просадка VFIFX за все время составила -51.68%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIFX и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIFX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.68% | -56.98% | +5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -11.32% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -15.84% | -9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.36% | -35.21% | +3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -4.91% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -7.25% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.57% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIFX и VYM
Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что VFIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIFX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 3.60% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 7.96% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 15.14% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 13.97% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 16.33% | -1.26% |