Сравнение VFIFX с FIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).
VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIFX и FIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIFX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | -3.95% | 21.42% | 14.45% | 20.39% | -17.48% | 16.42% | 16.40% | 24.99% | -7.89% | 19.15% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | -0.50% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIFX показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции VFIFX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 10.29% против 3.92% соответственно.
VFIFX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 10.29%
FIRMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 3.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIFX и FIRMX
VFIFX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.
Доходность на риск
VFIFX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
VFIFX
FIRMX
Сравнение VFIFX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIFX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.56 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.17 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.08 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 8.41 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIFX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.56 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.46 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.88 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VFIFX и FIRMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIFX и FIRMX
Дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности FIRMX в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 2.18% | 2.09% | 2.26% | 2.21% | 2.38% | 12.83% | 1.84% | 2.20% | 2.51% | 0.03% | 2.04% | 2.36% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.16% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок VFIFX и FIRMX
Максимальная просадка VFIFX за все время составила -51.68%, что больше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIFX и FIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIFX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.68% | -33.73% | -17.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -3.44% | -7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -16.11% | -9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.36% | -16.11% | -15.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -3.18% | -5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -3.73% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 0.85% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIFX и FIRMX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что VFIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIFX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 1.96% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 2.86% | +5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 4.59% | +10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 5.21% | +8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 4.47% | +10.58% |