PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIFX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIFX с FFGZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).

VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VFIFX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFIFX и FFGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		-1.43%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%19.15%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%10.68%-0.80%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, VFIFX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции VFIFX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 10.57% против 3.95% соответственно.

VFIFX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.95%
3 года*
15.64%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.57%

FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с VFIAXVFIFX с FIPFXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX
Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FSPGXFFGZX с FXNAXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX

Сравнение комиссий VFIFX и FFGZX

И VFIFX, и FFGZX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

VFIFX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIFX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIFXFFGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.65

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.33

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.23

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

9.26

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIFX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIFX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGZX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIFX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIFXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.65

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.54

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.90

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.86

-0.38

Корреляция

Корреляция между VFIFX и FFGZX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIFX и FFGZX

Дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности FFGZX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.12%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%

Просадки

Сравнение просадок VFIFX и FFGZX

Максимальная просадка VFIFX за все время составила -51.68%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIFX и FFGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFIFXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.68%

-14.94%

-36.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-3.33%

-7.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-14.94%

-10.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.36%

-14.94%

-16.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-2.30%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-2.29%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

0.80%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIFX и FFGZX

Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что VFIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFIFXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

2.06%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

2.89%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

4.42%

+10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

5.04%

+9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

4.39%

+10.68%