PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIFX с FDFPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFIFX с FDFPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFIFX (Vanguard Target Retirement 2050 Fund) and FDFPX (Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, VFIFX returned 10.35%/yr vs 11.28%/yr for FDFPX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VFIFX charges 0.08%/yr vs 0.00%/yr for FDFPX.

Доходность

Сравнение доходности VFIFX и FDFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFIFX показывает доходность 12.06%, что значительно ниже, чем у FDFPX с доходностью 14.11%.

VFIFX

1 день
0.35%
1 месяц
5.14%
С начала года
12.06%
6 месяцев
12.99%
1 год
28.12%
3 года*
19.67%
5 лет*
10.35%
10 лет*
11.74%

FDFPX

1 день
0.70%
1 месяц
5.45%
С начала года
14.11%
6 месяцев
15.71%
1 год
31.31%
3 года*
21.92%
5 лет*
11.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFIFX и FDFPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		12.06%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%8.33%
FDFPX
Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund		14.11%22.81%17.81%20.93%-18.57%16.84%18.54%9.17%

Correlation

The correlation between VFIFX and FDFPX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.97

The correlation between VFIFX and FDFPX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund

Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с FIPFXVFIFX с VFIAXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX
Часто сравнивают с FDFPX:
FDFPX с SWYNXFDFPX с FFSFXFDFPX с VOOFDFPX с VTIFDFPX с FNILXFDFPX с VLXVXFDFPX с JEPQ

Доходность на риск

VFIFX vs. FDFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FDFPX
Ранг доходности на риск FDFPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFPX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIFX c FDFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIFXFDFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.53

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.48

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.47

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.33

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

14.77

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIFX vs. FDFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIFX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDFPX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIFX и FDFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIFXFDFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.81

-0.30

Просадки

Сравнение просадок VFIFX и FDFPX

Максимальная просадка VFIFX за все время составила -51.68%, что больше максимальной просадки FDFPX в -31.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIFX и FDFPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFIFXFDFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.68%

-31.22%

-20.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-9.54%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.54%

-15.42%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-27.41%

+2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-5.85%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.15%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIFX и FDFPX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) составляет 3.35%, в то время как у Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что VFIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFIFXFDFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

4.15%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

10.33%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

12.56%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

15.09%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

17.18%

-2.07%

Сравнение комиссий VFIFX и FDFPX

VFIFX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FDFPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIFX и FDFPX

Дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности FDFPX в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFPX
Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund		3.75%2.87%6.56%2.22%5.41%8.52%5.38%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		1.86%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VFIFX and FDFPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDFPX has higher volatility (4.15%) compared to VFIFX (3.35%). In terms of maximum drawdown, VFIFX dropped -51.68% vs FDFPX's -31.22%.

FDFPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFIFX и FDFPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор