Сравнение VFIFX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIFX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIFX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | -1.43% | 21.42% | 14.45% | 20.39% | -17.48% | 16.42% | 16.40% | 24.99% | -7.89% | 19.15% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIFX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции VFIFX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 10.57% против 3.91% соответственно.
VFIFX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 10.57%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIFX и AVEFX
VFIFX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
VFIFX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
VFIFX
AVEFX
Сравнение VFIFX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIFX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.15 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.64 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.65 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 5.64 | +3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIFX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.15 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.76 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.98 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.11 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между VFIFX и AVEFX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIFX и AVEFX
Дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 2.12% | 2.09% | 2.26% | 2.21% | 2.38% | 12.83% | 1.84% | 2.20% | 2.51% | 0.03% | 2.04% | 2.36% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок VFIFX и AVEFX
Максимальная просадка VFIFX за все время составила -51.68%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIFX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIFX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.68% | -10.24% | -41.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -2.52% | -8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -8.02% | -17.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.36% | -10.24% | -21.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -2.44% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -0.96% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 0.74% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIFX и AVEFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что VFIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIFX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 1.16% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 2.17% | +6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 3.44% | +11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 4.14% | +9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 4.01% | +11.06% |