Сравнение VFIDX с VUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).
VFIDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIDX и VUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIDX и VUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -0.98% | 9.67% | 3.29% | 8.63% | -13.77% | -1.51% | 10.44% | 10.50% | -0.44% | 4.28% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIDX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFIDX имеют среднегодовую доходность 2.79%, а акции VUSFX немного отстают с 2.67%.
VFIDX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 2.79%
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIDX и VUSFX
И VFIDX, и VUSFX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIDX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск
VFIDX
VUSFX
Сравнение VFIDX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIDX | VUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 6.66 | -5.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 11.92 | -10.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 3.66 | -2.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 12.88 | -11.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 74.29 | -67.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIDX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 6.66 | -5.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 4.21 | -3.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 3.93 | -3.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 3.94 | -3.06 |
Корреляция
Корреляция между VFIDX и VUSFX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIDX и VUSFX
Дивидендная доходность VFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности VUSFX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.64% | 4.91% | 4.65% | 3.90% | 3.20% | 3.61% | 5.80% | 3.13% | 3.32% | 3.06% | 3.94% | 3.64% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFIDX и VUSFX
Максимальная просадка VFIDX за все время составила -20.14%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIDX и VUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIDX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.14% | -1.71% | -18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -0.35% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.14% | -1.71% | -18.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.14% | -1.71% | -18.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -0.05% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -0.15% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.06% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIDX и VUSFX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что VFIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIDX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 0.28% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 0.43% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 0.67% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 0.81% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 0.68% | +4.49% |