PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIDX с VCPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFIDX с VCPAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFIDX (Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares) and VCPAX (Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares) are both Total Bond Market funds from Vanguard. Over the past 3 years, VFIDX returned 6.17%/yr vs 5.43%/yr for VCPAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VFIDX charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for VCPAX.

Доходность

Сравнение доходности VFIDX и VCPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFIDX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у VCPAX с доходностью 0.78%.

VFIDX

1 день
0.11%
1 месяц
0.66%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.50%
1 год
6.64%
3 года*
6.17%
5 лет*
1.43%
10 лет*
2.79%

VCPAX

1 день
0.06%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.78%
1 год
6.21%
3 года*
5.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFIDX и VCPAX

2026 (YTD)20252024202320222021
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		0.42%9.67%3.29%8.63%-13.77%-0.20%
VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares		0.78%8.06%2.95%6.80%-12.60%0.32%

Correlation

The correlation between VFIDX and VCPAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г.

0.95

The correlation between VFIDX and VCPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFIDX:
VFIDX с VFSUXVFIDX с BNDXVFIDX с FTHRXVFIDX с VBLAXVFIDX с IGSBVFIDX с VFIJXVFIDX с FSRIX
Часто сравнивают с VCPAX:
VCPAX с VCOBXVCPAX с VPLSVCPAX с DODIXVCPAX с BNDVCPAX с VBTLXVCPAX с FHIGXVCPAX с VWETX

Доходность на риск

VFIDX vs. VCPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIDX
Ранг доходности на риск VFIDX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIDX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIDX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIDX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIDX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VCPAX
Ранг доходности на риск VCPAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCPAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIDX c VCPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIDXVCPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.74

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.63

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.35

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

7.52

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIDX vs. VCPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIDX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCPAX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIDX и VCPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIDXVCPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.19

+0.69

Просадки

Сравнение просадок VFIDX и VCPAX

Максимальная просадка VFIDX за все время составила -20.14%, что больше максимальной просадки VCPAX в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIDX и VCPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFIDXVCPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.14%

-17.25%

-2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-2.65%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.08%

-5.71%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.03%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-6.45%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.83%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIDX и VCPAX

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что VFIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFIDXVCPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.30%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

2.59%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

3.59%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

5.64%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.20%

5.64%

-0.44%

Сравнение комиссий VFIDX и VCPAX

VFIDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VCPAX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIDX и VCPAX

Дивидендная доходность VFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности VCPAX в 4.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares		4.84%4.86%5.19%4.55%3.26%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		5.09%4.91%4.65%3.90%3.20%3.61%5.80%3.13%3.32%3.06%3.94%3.64%

Часто задаваемые вопросы

VFIDX and VCPAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFIDX has higher volatility (1.56%) compared to VCPAX (1.30%). In terms of maximum drawdown, VFIDX dropped -20.14% vs VCPAX's -17.25%.

VCPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFIDX и VCPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор