Сравнение VFIDX с VCPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX).
VFIDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VCPAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIDX и VCPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIDX и VCPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -0.98% | 9.67% | 3.29% | 8.63% | -13.77% | -0.20% |
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | -0.12% | 8.06% | 2.95% | 6.80% | -12.60% | 0.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIDX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у VCPAX с доходностью -0.12%.
VFIDX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 2.79%
VCPAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIDX и VCPAX
VFIDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VCPAX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIDX vs. VCPAX — Ранг доходности на риск
VFIDX
VCPAX
Сравнение VFIDX c VCPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIDX | VCPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.77 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.87 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 6.12 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIDX | VCPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.16 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между VFIDX и VCPAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIDX и VCPAX
Дивидендная доходность VFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности VCPAX в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.64% | 4.91% | 4.65% | 3.90% | 3.20% | 3.61% | 5.80% | 3.13% | 3.32% | 3.06% | 3.94% | 3.64% |
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | 4.43% | 4.86% | 5.19% | 4.55% | 3.26% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFIDX и VCPAX
Максимальная просадка VFIDX за все время составила -20.14%, что больше максимальной просадки VCPAX в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIDX и VCPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIDX | VCPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.14% | -17.25% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -2.72% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -1.91% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -6.65% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.83% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIDX и VCPAX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что VFIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIDX | VCPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.57% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 2.36% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 4.04% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 5.70% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 5.70% | -0.53% |