Сравнение VFIDX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
VFIDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VFIDX и FXNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIDX и FXNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -0.98% | 9.67% | 3.29% | 8.63% | -13.77% | -1.51% | 10.44% | 10.50% | -0.44% | 4.28% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | -0.26% | 7.14% | 1.35% | 5.82% | -13.55% | -2.10% | 7.63% | 8.50% | 0.04% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIDX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции VFIDX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 2.79% против 1.54% соответственно.
VFIDX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 2.79%
FXNAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIDX и FXNAX
VFIDX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIDX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск
VFIDX
FXNAX
Сравнение VFIDX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIDX | FXNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.93 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.33 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.66 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 4.68 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIDX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.93 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.02 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.31 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.45 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между VFIDX и FXNAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIDX и FXNAX
Дивидендная доходность VFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности FXNAX в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.64% | 4.91% | 4.65% | 3.90% | 3.20% | 3.61% | 5.80% | 3.13% | 3.32% | 3.06% | 3.94% | 3.64% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.34% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок VFIDX и FXNAX
Максимальная просадка VFIDX за все время составила -20.14%, примерно равная максимальной просадке FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIDX и FXNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIDX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.14% | -19.51% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -2.71% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.14% | -18.54% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.14% | -19.51% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -3.53% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -3.87% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.96% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIDX и FXNAX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VFIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIDX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.55% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 2.58% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 4.35% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 6.04% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 4.99% | +0.18% |