PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIDX с AWIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFIDX с AWIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFIDX (Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares) and AWIIX (CIBC Atlas Income Opportunities Fund) are both mutual funds - VFIDX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while AWIIX is a Diversified Portfolio fund managed by CIBC Private Wealth Management. Over the past 10 years, VFIDX returned 2.79%/yr vs 8.23%/yr for AWIIX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. VFIDX charges 0.10%/yr vs 0.69%/yr for AWIIX.

Доходность

Сравнение доходности VFIDX и AWIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFIDX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у AWIIX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции VFIDX уступали акциям AWIIX по среднегодовой доходности: 2.79% против 8.23% соответственно.

VFIDX

1 день
0.11%
1 месяц
0.66%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.50%
1 год
6.64%
3 года*
6.17%
5 лет*
1.43%
10 лет*
2.79%

AWIIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.75%
С начала года
1.60%
6 месяцев
0.92%
1 год
7.68%
3 года*
7.87%
5 лет*
4.95%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFIDX и AWIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		0.42%9.67%3.29%8.63%-13.77%-1.51%10.44%10.50%-0.44%4.28%
AWIIX
CIBC Atlas Income Opportunities Fund		1.60%7.20%7.10%15.07%-14.79%18.62%11.92%23.32%-3.53%13.79%

Correlation

The correlation between VFIDX and AWIIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.13

Over the past year, VFIDX and AWIIX have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

CIBC Atlas Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с VFIDX:
VFIDX с VFSUXVFIDX с BNDXVFIDX с FTHRXVFIDX с VBLAXVFIDX с IGSBVFIDX с VFIJXVFIDX с FSRIX
Часто сравнивают с AWIIX:
AWIIX с CGJIXAWIIX с SCHGAWIIX с PRPFXAWIIX с VWELXAWIIX с GLIFXAWIIX с AWMIXAWIIX с CGDV

Доходность на риск

VFIDX vs. AWIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIDX
Ранг доходности на риск VFIDX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIDX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIDX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIDX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIDX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AWIIX
Ранг доходности на риск AWIIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWIIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWIIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWIIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWIIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWIIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIDX c AWIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIDXAWIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.24

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.76

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

1.37

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

5.67

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIDX vs. AWIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIDX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AWIIX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIDX и AWIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIDXAWIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.24

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.48

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.72

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.65

+0.23

Просадки

Сравнение просадок VFIDX и AWIIX

Максимальная просадка VFIDX за все время составила -20.14%, что меньше максимальной просадки AWIIX в -27.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIDX и AWIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFIDXAWIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.14%

-27.07%

+6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-5.91%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.08%

-12.34%

+6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.14%

-19.90%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.14%

-27.07%

+6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

0.00%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-3.89%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.43%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIDX и AWIIX

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) имеют волатильность 1.56% и 1.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFIDXAWIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.60%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

5.02%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

6.53%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

10.42%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.20%

11.41%

-6.21%

Сравнение комиссий VFIDX и AWIIX

VFIDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AWIIX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIDX и AWIIX

Дивидендная доходность VFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности AWIIX в 12.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWIIX
CIBC Atlas Income Opportunities Fund		12.96%12.46%2.45%2.27%2.27%3.80%1.77%2.30%3.15%2.37%2.83%3.22%
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		5.09%4.91%4.65%3.90%3.20%3.61%5.80%3.13%3.32%3.06%3.94%3.64%

Часто задаваемые вопросы

VFIDX and AWIIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWIIX has higher volatility (1.60%) compared to VFIDX (1.56%). In terms of maximum drawdown, VFIDX dropped -20.14% vs AWIIX's -27.07%.

VFIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFIDX и AWIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор