Сравнение VFICX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
VFICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VFICX и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFICX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFICX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -1.00% | 9.55% | 3.21% | 8.53% | -13.86% | -1.59% | 10.33% | 10.39% | -0.56% | 4.17% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.28% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, VFICX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VFICX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 2.69% против 1.62% соответственно.
VFICX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 2.69%
VBTLX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFICX и VBTLX
VFICX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFICX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
VFICX
VBTLX
Сравнение VFICX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFICX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.92 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.33 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.66 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 4.70 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFICX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.92 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.03 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.33 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.76 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между VFICX и VBTLX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFICX и VBTLX
Дивидендная доходность VFICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFICX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.54% | 4.81% | 4.57% | 3.81% | 3.09% | 3.53% | 5.70% | 3.03% | 3.20% | 2.96% | 3.84% | 3.54% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок VFICX и VBTLX
Максимальная просадка VFICX за все время составила -20.24%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFICX и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFICX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.24% | -18.81% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -2.73% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.24% | -18.14% | -2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.24% | -18.81% | -1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -2.86% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -2.67% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.97% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFICX и VBTLX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VFICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFICX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.55% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 2.59% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 4.36% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 5.98% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.16% | 4.97% | +0.19% |