Сравнение VFICX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VFICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VFICX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFICX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFICX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -1.00% | 9.55% | 3.21% | 8.53% | -13.86% | -1.59% | 10.33% | 10.39% | -0.56% | 4.17% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VFICX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VFICX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.69% против 1.68% соответственно.
VFICX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 2.69%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFICX и BND
VFICX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFICX vs. BND — Ранг доходности на риск
VFICX
BND
Сравнение VFICX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFICX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.93 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.32 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.75 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 4.78 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFICX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.93 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.04 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.30 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.59 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между VFICX и BND составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFICX и BND
Дивидендная доходность VFICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFICX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.54% | 4.81% | 4.57% | 3.81% | 3.09% | 3.53% | 5.70% | 3.03% | 3.20% | 2.96% | 3.84% | 3.54% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VFICX и BND
Максимальная просадка VFICX за все время составила -20.24%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFICX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFICX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.24% | -18.58% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -2.44% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.24% | -17.91% | -2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.24% | -18.58% | -1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -2.54% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -3.07% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.90% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFICX и BND
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VFICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFICX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.63% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 2.52% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 4.30% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 6.00% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.16% | 5.52% | -0.36% |