PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFIAX с VEIRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFIAX и VEIRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VFIAX и VEIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
666.40%
249.70%
VFIAX
VEIRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFIAX:

2.23

VEIRX:

0.59

Коэф-т Сортино

VFIAX:

2.96

VEIRX:

0.76

Коэф-т Омега

VFIAX:

1.42

VEIRX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VFIAX:

3.30

VEIRX:

0.64

Коэф-т Мартина

VFIAX:

14.60

VEIRX:

3.74

Индекс Язвы

VFIAX:

1.91%

VEIRX:

2.22%

Дневная вол-ть

VFIAX:

12.52%

VEIRX:

14.12%

Макс. просадка

VFIAX:

-55.20%

VEIRX:

-56.75%

Текущая просадка

VFIAX:

-2.57%

VEIRX:

-12.06%

Доходность по периодам

С начала года, VFIAX показывает доходность 25.97%, что значительно выше, чем у VEIRX с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции VFIAX превзошли акции VEIRX по среднегодовой доходности: 13.05% против 5.76% соответственно.


VFIAX

С начала года

25.97%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

9.23%

1 год

26.41%

5 лет

14.74%

10 лет

13.05%

VEIRX

С начала года

6.24%

1 месяц

-10.70%

6 месяцев

-0.92%

1 год

6.94%

5 лет

4.85%

10 лет

5.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFIAX и VEIRX

VFIAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VEIRX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares
График комиссии VEIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFIAX c VEIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIAX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.230.59
Коэффициент Сортино VFIAX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.960.76
Коэффициент Омега VFIAX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.421.14
Коэффициент Кальмара VFIAX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.300.64
Коэффициент Мартина VFIAX, с текущим значением в 14.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0014.603.74
VFIAX
VEIRX

Показатель коэффициента Шарпа VFIAX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа VEIRX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIAX и VEIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.23
0.59
VFIAX
VEIRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIAX и VEIRX

Дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности VEIRX в 2.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
0.90%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares
2.16%3.03%3.03%2.49%2.70%2.71%3.25%2.54%2.83%3.05%2.78%2.60%

Просадки

Сравнение просадок VFIAX и VEIRX

Максимальная просадка VFIAX за все время составила -55.20%, примерно равная максимальной просадке VEIRX в -56.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIAX и VEIRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.57%
-12.06%
VFIAX
VEIRX

Волатильность

Сравнение волатильности VFIAX и VEIRX

Текущая волатильность для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) составляет 3.79%, в то время как у Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что VFIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.79%
10.60%
VFIAX
VEIRX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab