PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIAX с RGAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFIAX с RGAGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) and RGAGX (American Funds The Growth Fund of America Class R-6) are both mutual funds - VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while RGAGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, VFIAX returned 15.53%/yr vs 16.24%/yr for RGAGX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VFIAX charges 0.04%/yr vs 0.30%/yr for RGAGX.

Доходность

Сравнение доходности VFIAX и RGAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFIAX показывает доходность 11.34%, что значительно выше, чем у RGAGX с доходностью 9.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFIAX имеют среднегодовую доходность 15.53%, а акции RGAGX немного впереди с 16.24%.

VFIAX

1 день
0.42%
1 месяц
3.11%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.02%
1 год
29.20%
3 года*
22.67%
5 лет*
13.97%
10 лет*
15.53%

RGAGX

1 день
0.17%
1 месяц
3.32%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.74%
3 года*
25.38%
5 лет*
12.47%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFIAX и RGAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		11.34%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		9.54%20.08%28.41%37.66%-30.53%19.67%38.30%29.22%-2.88%26.53%

Correlation

The correlation between VFIAX and RGAGX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2009 г.

0.95

The correlation between VFIAX and RGAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX
Часто сравнивают с RGAGX:
RGAGX с VOORGAGX с FXAIXRGAGX с SSSYXRGAGX с JLGMXRGAGX с VIGAXRGAGX с QQQRGAGX с RWMGX

Доходность на риск

VFIAX vs. RGAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
RGAGX
Ранг доходности на риск RGAGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIAX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIAXRGAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.68

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.32

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

1.86

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.04

7.25

+7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIAX vs. RGAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIAX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа RGAGX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIAX и RGAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIAXRGAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.68

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.62

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.83

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.86

-0.39

Просадки

Сравнение просадок VFIAX и RGAGX

Максимальная просадка VFIAX за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки RGAGX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIAX и RGAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFIAXRGAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-36.19%

-19.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-13.71%

+4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-21.54%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-36.19%

+11.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-36.19%

+2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.95%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-5.49%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.50%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIAX и RGAGX

Текущая волатильность для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) составляет 2.87%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что VFIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFIAXRGAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.83%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

11.65%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

15.16%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

20.24%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

19.69%

-1.63%

Сравнение комиссий VFIAX и RGAGX

VFIAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RGAGX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIAX и RGAGX

Дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности RGAGX в 10.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		10.03%10.99%9.29%7.70%4.44%8.49%4.57%7.93%12.36%7.34%6.95%9.22%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.02%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VFIAX and RGAGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RGAGX has higher volatility (3.83%) compared to VFIAX (2.87%). In terms of maximum drawdown, VFIAX dropped -55.20% vs RGAGX's -36.19%.

VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFIAX и RGAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор