Сравнение RGAGX с RWMGX
RGAGX (American Funds The Growth Fund of America Class R-6) and RWMGX (American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6) are both mutual funds - RGAGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by American Funds, while RWMGX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, RGAGX returned 15.90%/yr vs 13.34%/yr for RWMGX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. RGAGX charges 0.30%/yr vs 0.26%/yr for RWMGX.
Доходность
Сравнение доходности RGAGX и RWMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGAGX показывает доходность 9.67%, что значительно ниже, чем у RWMGX с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции RGAGX превзошли акции RWMGX по среднегодовой доходности: 15.90% против 13.34% соответственно.
RGAGX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 11.82%
- С начала года
- 9.67%
- 1 год
- 17.70%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 15.90%
- Всё время*
- 15.47%
RWMGX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 2.80%
- 6 месяцев
- 9.18%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 13.34%
- Всё время*
- 13.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RGAGX и RWMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGAGX American Funds The Growth Fund of America Class R-6 | 9.67% | 20.08% | 28.41% | 37.66% | -30.53% | 19.67% | 38.30% | 29.22% | -2.88% | 26.53% |
RWMGX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 | 11.29% | 17.56% | 19.35% | 17.58% | -8.17% | 28.84% | 8.02% | 25.78% | -5.91% | 20.38% |
Correlation
The correlation between RGAGX and RWMGX is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | 0.88 |
The correlation between RGAGX and RWMGX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGAGX vs. RWMGX — Ранг доходности на риск
RGAGX
RWMGX
Сравнение RGAGX c RWMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGAGX | RWMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.20 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 9.56 | -5.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGAGX и RWMGX
Максимальная просадка RGAGX за все время составила -36.19%, примерно равная максимальной просадке RWMGX в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGAGX и RWMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGAGX | RWMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.19% | -34.64% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -8.35% | -5.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.54% | -14.61% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -18.46% | -17.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | -34.64% | -1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | 0.00% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -3.09% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 1.92% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGAGX и RWMGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что RGAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGAGX | RWMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 2.63% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 7.90% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 10.52% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 14.06% | +6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 16.29% | +3.50% |
Сравнение комиссий RGAGX и RWMGX
RGAGX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии RWMGX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGAGX и RWMGX
Дивидендная доходность RGAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности RWMGX в 9.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGAGX American Funds The Growth Fund of America Class R-6 | 10.02% | 10.99% | 9.29% | 7.70% | 4.44% | 8.49% | 4.57% | 7.93% | 12.36% | 7.34% | 6.95% | 9.22% |
RWMGX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 | 9.59% | 10.36% | 10.36% | 6.42% | 6.63% | 6.33% | 3.35% | 6.91% | 4.67% | 7.52% | 6.66% | 6.55% |
Часто задаваемые вопросы
RGAGX and RWMGX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGAGX has higher volatility (5.50%) compared to RWMGX (2.63%). In terms of maximum drawdown, RGAGX dropped -36.19% vs RWMGX's -34.64%.
RWMGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGAGX и RWMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор