PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFH с XLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFH с XLB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VFH (Vanguard Financials ETF) and XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - VFH is a Financials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index, while XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VFH returned 13.15%/yr vs 10.54%/yr for XLB. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFH charges 0.09%/yr vs 0.13%/yr for XLB.

Доходность

Сравнение доходности VFH и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials ETF (VFH) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFH показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 15.57%. За последние 10 лет акции VFH превзошли акции XLB по среднегодовой доходности: 13.15% против 10.54% соответственно.

VFH

1 день
1.34%
1 месяц
4.13%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-1.74%
1 год
9.92%
3 года*
19.69%
5 лет*
9.36%
10 лет*
13.15%

XLB

1 день
1.87%
1 месяц
0.99%
С начала года
15.57%
6 месяцев
16.68%
1 год
21.77%
3 года*
10.88%
5 лет*
6.01%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFH и XLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFH
Vanguard Financials ETF		-1.58%14.91%30.44%14.17%-12.31%35.22%-1.96%31.57%-13.52%19.99%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		15.57%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%

Correlation

The correlation between VFH and XLB is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.70

The correlation between VFH and XLB shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFH и XLB

Секторы
VFH
XLB

Финансовые услуги

96.8%

-

Технологии

2.1%

-

Недвижимость

0.8%

-

Промышленность

0.2%
1.5%

Здравоохранение

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%
12.7%

Сырьевые материалы

-

87.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

VFH
96.8%
XLB

-

Технологии

VFH
2.1%
XLB

-

Недвижимость

VFH
0.8%
XLB

-

Промышленность

VFH
0.2%
XLB
1.5%

Здравоохранение

VFH
0.1%
XLB

-

Коммуникационные услуги

VFH
0.0%
XLB

-

Потребительский циклический сектор

VFH
0.0%
XLB
12.7%

Сырьевые материалы

VFH

-

XLB
87.3%

Потребительский защитный сектор

VFH

-

XLB

-

Энергетика

VFH

-

XLB

-

Коммунальные услуги

VFH

-

XLB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Financials ETF

Materials Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VFH:
VFH с XLFVFH с VOOVFH с FNCLVFH с IYFVFH с VHTVFH с KBWBVFH с VGT
Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK

Доходность на риск

VFH vs. XLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFH
Ранг доходности на риск VFH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFH c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFHXLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.17

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
1.73

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.20

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

1.65

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

5.05

-3.70

VFH vs. XLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFH на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа XLB равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFH и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFH и XLB

Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и XLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFHXLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.61%

-59.83%

-18.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-12.38%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.30%

-23.17%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-24.72%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.42%

-37.27%

-7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-2.25%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-10.83%

-7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

4.04%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VFH и XLB

Текущая волатильность для Vanguard Financials ETF (VFH) составляет 4.33%, в то время как у Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что VFH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFHXLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

7.05%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

13.58%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

17.49%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

19.06%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

20.70%

+1.85%

Сравнение комиссий VFH и XLB

VFH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XLB в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFH и XLB

Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности XLB в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFH
Vanguard Financials ETF		1.48%1.55%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.68%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

VFH and XLB have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLB has higher volatility (7.05%) compared to VFH (4.33%). In terms of maximum drawdown, VFH dropped -78.61% vs XLB's -59.83%.

On 10-year performance, VFH leads with 13.15% vs 10.54% for XLB. On fees, VFH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VFH has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VFH has performed better with a 13.15% return vs 10.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.13% for XLB.

XLB has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.48% for VFH.

VFH is categorized as Financials Equities, while XLB is Materials. VFH tracks MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index, while XLB tracks Materials Select Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.09% for VFH and 0.13% for XLB.

XLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFH и XLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор