Сравнение VFH с TFNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials ETF (VFH) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS).
VFH и TFNS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. TFNS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности VFH и TFNS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFH и TFNS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | -9.19% | 9.34% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | -8.56% | 10.41% |
Доходность по периодам
С начала года, VFH показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у TFNS с доходностью -8.56%.
VFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 12.30%
TFNS
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -8.56%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFH и TFNS
VFH берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TFNS в 0.44%.
Доходность на риск
VFH vs. TFNS — Ранг доходности на риск
VFH
TFNS
Сравнение VFH c TFNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFH | TFNS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFH | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.08 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между VFH и TFNS составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFH и TFNS
Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности TFNS в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | 1.61% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 0.54% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFH и TFNS
Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и TFNS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFH | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.61% | -14.00% | -64.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.95% | -11.11% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -3.14% | -15.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VFH и TFNS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFH | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 15.46% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 15.46% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 15.46% | +7.09% |