PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VFH с TFNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFH с TFNS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VFH (Vanguard Financials ETF) and TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) are both Financials Equities funds. VFH is passively managed, while TFNS is actively managed. Over the past year, VFH returned 11.52% vs 14.47% for TFNS. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VFH charges 0.09%/yr vs 0.44%/yr for TFNS.

Доходность

Сравнение доходности VFH и TFNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials ETF (VFH) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFH показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у TFNS с доходностью 5.83%.

VFH

1 день
0.53%
1 месяц
5.14%
6 месяцев
5.45%
С начала года
5.27%
1 год
11.52%
3 года*
20.60%
5 лет*
11.67%
10 лет*
13.37%

TFNS

1 день
0.49%
1 месяц
4.85%
6 месяцев
6.38%
С начала года
5.83%
1 год
14.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFH и TFNS

2026 (YTD)2025
VFH
Vanguard Financials ETF		5.27%9.32%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		5.83%11.06%

Correlation

The correlation between VFH and TFNS is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.99

The correlation between VFH and TFNS has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFH и TFNS

Секторы
VFH
TFNS

Финансовые услуги

96.8%
95.6%

Технологии

2.1%
1.9%

Недвижимость

0.8%

-

Промышленность

0.2%
0.2%

Здравоохранение

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

VFH
96.8%
TFNS
95.6%

Технологии

VFH
2.1%
TFNS
1.9%

Недвижимость

VFH
0.8%
TFNS

-

Промышленность

VFH
0.2%
TFNS
0.2%

Здравоохранение

VFH
0.1%
TFNS

-

Коммуникационные услуги

VFH
0.0%
TFNS

-

Потребительский циклический сектор

VFH
0.0%
TFNS

-

Сырьевые материалы

VFH

-

TFNS
1.8%

Потребительский защитный сектор

VFH

-

TFNS

-

Энергетика

VFH

-

TFNS

-

Коммунальные услуги

VFH

-

TFNS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Financials ETF

T. Rowe Price Financials ETF

Часто сравнивают с VFH:
VFH с XLFVFH с VOOVFH с FNCLVFH с IYFVFH с VHTVFH с KBWBVFH с VGT
Часто сравнивают с TFNS:
TFNS с PRISXTFNS с KBWBTFNS с FNCLTFNS с KBWDTFNS с FXOTFNS с KBETFNS с XLF

Доходность на риск

VFH vs. TFNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFH
Ранг доходности на риск VFH: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFH: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TFNS
Ранг доходности на риск TFNS: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFNS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFNS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFNS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFNS: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFNS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFH c TFNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFHTFNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.97

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
1.38

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

1.04

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.03

2.79

-0.76

VFH vs. TFNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFH на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFNS равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFH и TFNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFH и TFNS

Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и TFNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFHTFNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.61%

-14.00%

-64.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-14.00%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.46%

-3.66%

-14.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

5.20%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VFH и TFNS

Vanguard Financials ETF (VFH) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) имеют волатильность 3.97% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFHTFNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.98%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

11.40%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

15.01%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

15.03%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

15.03%

+7.43%

Сравнение комиссий VFH и TFNS

VFH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TFNS в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFH и TFNS

Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности TFNS в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		0.47%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFH
Vanguard Financials ETF		1.67%1.55%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VFH and TFNS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TFNS has higher volatility (3.98%) compared to VFH (3.97%). In terms of maximum drawdown, VFH dropped -78.61% vs TFNS's -14.00%.

On 1-year performance, TFNS leads with 14.47% vs 11.52% for VFH. On fees, VFH is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TFNS has performed better with a 14.47% return vs 11.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.44% for TFNS.

VFH has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.47% for TFNS.

They also come from different issuers: Vanguard and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.09% for VFH and 0.44% for TFNS.

TFNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFH и TFNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор