Сравнение VFH с MBB
VFH (Vanguard Financials ETF) and MBB (iShares MBS Bond ETF) are both exchange-traded funds - VFH is a Financials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index, while MBB is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Barclays Capital U.S. MBS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VFH returned 13.15%/yr vs 1.31%/yr for MBB. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. VFH charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for MBB.
Доходность
Сравнение доходности VFH и MBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFH показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у MBB с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции VFH превзошли акции MBB по среднегодовой доходности: 13.15% против 1.31% соответственно.
VFH
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 4.78%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 13.15%
MBB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- 1.31%
Сравнение доходности по годам VFH и MBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | -1.58% | 14.91% | 30.44% | 14.17% | -12.31% | 35.22% | -1.96% | 31.57% | -13.52% | 19.99% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 0.86% | 8.38% | 1.31% | 5.01% | -11.74% | -1.43% | 4.08% | 6.18% | 0.82% | 2.49% |
Correlation
The correlation between VFH and MBB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2007 г. | -0.15 |
The correlation between VFH and MBB shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFH vs. MBB — Ранг доходности на риск
VFH
MBB
Сравнение VFH c MBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFH | MBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.24 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.01 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 6.39 | -5.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFH и MBB
Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки MBB в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и MBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFH | MBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.61% | -17.64% | -60.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -2.94% | -11.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.30% | -7.68% | -9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -17.19% | -8.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.42% | -17.64% | -26.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -1.24% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.52% | -2.35% | -16.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | 0.92% | +4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFH и MBB
Vanguard Financials ETF (VFH) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares MBS Bond ETF (MBB) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что VFH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFH | MBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 1.58% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 3.28% | +8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 4.46% | +10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 6.82% | +12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 5.31% | +17.24% |
Сравнение комиссий VFH и MBB
VFH берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии MBB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFH и MBB
Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности MBB в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 4.26% | 4.21% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.48% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
VFH and MBB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFH has higher volatility (4.33%) compared to MBB (1.58%). In terms of maximum drawdown, VFH dropped -78.61% vs MBB's -17.64%.
On 10-year performance, VFH leads with 13.15% vs 1.31% for MBB. On fees, MBB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, MBB has been the lower-risk option at 1.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VFH has performed better with a 13.15% return vs 1.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MBB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for VFH.
MBB has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 1.48% for VFH.
VFH is categorized as Financials Equities, while MBB is Mortgage Backed Securities. VFH tracks MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index, while MBB tracks Barclays Capital U.S. MBS Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VFH and 0.06% for MBB.
MBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFH и MBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор