Сравнение VFH с GABF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials ETF (VFH) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).
VFH и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VFH и GABF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFH и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | -9.19% | 14.91% | 30.44% | 14.17% | 2.94% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.67% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VFH показывает доходность -9.19%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -9.67%.
VFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 12.30%
GABF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -10.83%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFH и GABF
И VFH, и GABF имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFH vs. GABF — Ранг доходности на риск
VFH
GABF
Сравнение VFH c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFH | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | -0.15 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | -0.05 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.99 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.18 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | -0.48 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFH | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -0.15 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.86 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между VFH и GABF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFH и GABF
Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности GABF в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | 1.61% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.17% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFH и GABF
Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и GABF.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFH | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.61% | -20.86% | -57.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -17.16% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.95% | -14.11% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -4.64% | -13.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 6.49% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFH и GABF
Текущая волатильность для Vanguard Financials ETF (VFH) составляет 4.85%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что VFH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFH | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 5.73% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 13.62% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 22.80% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 20.69% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 20.69% | +1.86% |