PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFH с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFH с GABF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFH (Vanguard Financials ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both Financials Equities funds. VFH is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, VFH returned 18.44%/yr vs 20.47%/yr for GABF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VFH и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials ETF (VFH) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFH показывает доходность -6.40%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -7.03%.

VFH

1 день
-1.39%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-3.96%
1 год
2.39%
3 года*
18.44%
5 лет*
7.83%
10 лет*
12.20%

GABF

1 день
-1.89%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-6.24%
1 год
-3.20%
3 года*
20.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFH и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
VFH
Vanguard Financials ETF		-6.40%14.91%30.44%14.17%2.94%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-7.03%3.60%44.38%38.92%0.40%

Correlation

The correlation between VFH and GABF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г.

0.91

The correlation between VFH and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFH и GABF

Секторы
VFH
GABF

Финансовые услуги

96.8%
84.6%

Технологии

2.1%
4.9%

Недвижимость

0.8%
6.0%

Промышленность

0.2%
4.6%

Здравоохранение

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

VFH
96.8%
GABF
84.6%

Технологии

VFH
2.1%
GABF
4.9%

Недвижимость

VFH
0.8%
GABF
6.0%

Промышленность

VFH
0.2%
GABF
4.6%

Здравоохранение

VFH
0.1%
GABF

-

Коммуникационные услуги

VFH
0.0%
GABF

-

Потребительский циклический сектор

VFH
0.0%
GABF

-

Сырьевые материалы

VFH

-

GABF

-

Потребительский защитный сектор

VFH

-

GABF

-

Энергетика

VFH

-

GABF

-

Коммунальные услуги

VFH

-

GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Financials ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с VFH:
VFH с XLFVFH с VOOVFH с FNCLVFH с IYFVFH с VHTVFH с KBWBVFH с VGT
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с GSIB

Доходность на риск

VFH vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFH
Ранг доходности на риск VFH: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFH: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFH c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFHGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-0.19

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
-0.13

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.98

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

-0.19

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.43

-0.44

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFH vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFH на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFH и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFHGABFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

-0.19

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.87

-0.63

Просадки

Сравнение просадок VFH и GABF

Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFHGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.61%

-20.86%

-57.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-17.16%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.30%

-20.86%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-11.60%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.54%

-4.86%

-13.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

7.27%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VFH и GABF

Текущая волатильность для Vanguard Financials ETF (VFH) составляет 3.34%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что VFH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFHGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

4.28%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

13.14%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

17.37%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

20.54%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

20.54%

+2.00%

Сравнение комиссий VFH и GABF

И VFH, и GABF имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFH и GABF

Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности GABF в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.11%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFH
Vanguard Financials ETF		1.56%1.55%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%

Часто задаваемые вопросы

VFH and GABF have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.28%) compared to VFH (3.34%). In terms of maximum drawdown, VFH dropped -78.61% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.47% vs 18.44% for VFH. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, VFH has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.47% return vs 18.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFH and GABF have the same expense ratio: 0.10% per year.

GABF has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 1.56% for VFH.

They also come from different issuers: Vanguard and Gabelli.

VFH currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFH и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор