Сравнение VFH с FDIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials ETF (VFH) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ).
VFH и FDIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. FDIQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Financial Data Providers Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VFH и FDIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFH и FDIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | -9.19% | 14.91% | 30.44% | 14.17% | -12.31% | 35.22% | -1.96% | 31.57% | -13.52% | 19.99% |
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 11.45% | 6.32% | 12.76% | -0.84% | -7.23% | 36.05% | -8.95% | 23.57% | -18.31% | 1.81% |
Доходность по периодам
С начала года, VFH показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у FDIQ с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции VFH превзошли акции FDIQ по среднегодовой доходности: 12.30% против 8.58% соответственно.
VFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 12.30%
FDIQ
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFH и FDIQ
VFH берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FDIQ в 0.35%.
Доходность на риск
VFH vs. FDIQ — Ранг доходности на риск
VFH
FDIQ
Сравнение VFH c FDIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFH | FDIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.92 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.38 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.20 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.86 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 5.45 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFH | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.92 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.18 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.28 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.38 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между VFH и FDIQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFH и FDIQ
Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности FDIQ в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | 1.61% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 2.52% | 2.66% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок VFH и FDIQ
Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки FDIQ в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и FDIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFH | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.61% | -52.86% | -25.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -14.15% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -42.99% | +17.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.42% | -52.86% | +8.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.95% | -7.08% | -4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -11.64% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 4.84% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFH и FDIQ
Текущая волатильность для Vanguard Financials ETF (VFH) составляет 4.85%, в то время как у Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что VFH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFH | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 5.91% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 17.49% | -5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 27.55% | -7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 28.94% | -9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 31.21% | -8.66% |